If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Prawdopodobieństwo i money management

    18 Wrz 2018,

    Ostatnio wszedłem w dyskusję na temat prawdopodobieństwa w tradingu i inwestycjach. Wiadomo – stary to temat od dawien dawna poruszany temat, ale jakoś nie mogłem się oprzeć komentarza, więc napisałem w grupie też moje krótkie zdanie, odnośnie tego, jakich traderów spotykam podczas swoich wyjazdów i spotkań. Najmniej krzyczącą grupą jest ta, dla których prawdopodobieństwo to chleb powszedni. Oczywiście tylko ono nie wystarczy! Drugim koniecznym filarem jest dobrze do tego dopasowany money management.

     

    Lata poświęcone tradingu, inwestowaniu

    oraz prowadzeniu różnych projektów edukacyjnych nauczyły mnie, że ludzi w tej branży można podzielić do w zasadzie tylko trzech grup:

    • Grupa utalentowanych – oni po prostu potrafią (próbując ich naśladować – czeka cię porażka, jeżeli nie jesteś jednym z nich) – może ich być 5%.

    … w każdej dziedzinie można spotkać takich ludzi, trading nie jest wyjątkiem. Są wyjątkowi w tym co robią i czasami zapominają, pokazując swoje wyniki, że większość ich słuchaczy traci wszystko próbując im dorównać … 

    • Upartych – próbują z myślą o umiejętnościach ludzi z 1 grupy – przez chwilę się im udaje, ale na długą metę tracą wszystko!!! Skaczą z tematu na temat, próbując za każdym razem nowe „gwarantowane” systemy. Wydaje im się, że czują rynek. 80% ludzi należy do tej grupy.
    • Rozsądnych – Ludzie świadomi swoich możliwości – w dużym stopniu wykorzystują siłę prawdopodobieństwa w kombinacji z money managementem. Dobry money management potrafi dosłownie cuda. Jest alfą i omegą długoterminowego zarabiania, gdzie oczekiwania zysku w granicach od 10 do 40% rocznie, są jak najbardziej realne.

     

    Jak wpłynie zarządzanie ryzykiem na wynik?

    Istnieje na ten temat tyle artykułów, że na przeczytanie wszystkich potrzebowalibyśmy całe życie.  Warto, ale pokazać na konkretnych przykładach, jak ratuje nam money management tyłek w razie różnych poziomów prawdopodobieństwa oczekiwanej zyskowności i stosunku zysku do straty.

     

    Zagrajmy grę – orzeł i reszka.

    Najlepiej wziąć coś absolutnie losowego. Najlepszy będzie rzut monetą. 😊 Skoro zadziała to na takiej grze jaką jest rzut monetą, to na pewno sprawdzi się i w systemach opracowanych przez większość doświadczonych traderów. Rodzajów MM jest dużo, dziś zajmiemy się najbardziej używaną metodą. Wielkość podejmowanego ryzyka obliczona jako procent z kapitału.

    Reszka = wygrana /TP

    Orzeł = przegrana /SL

    Obserwujemy wyniki po 100 rzutach i następnie po 1000 rutach. Na każdą próbę wykonałem 10 symulacji. Prawdopodobieństwo przewidywane to 50% wygrana i 50% strata.

     

    Test zaczynam z RRR (Risk Reward Ratio) 1:1.

    Oczekuję, że w razie zyskowności poniżej 50% chyba dużo nie zarobię.

     

    Parametry analizy – 1 (najlepsza symulacja)

    Kapitał początkowy: 5000 zł

    Jeżeli przegram, moja strata to: 100% wartości ryzyko

    Jeżeli wygram, mój zysk to: 100% wartości ryzyko

    Ryzyko na jedną grę: 1% kapitału

    Zyskowność po 100 rzutach: 56%

    Zyskowność po 1000 rzutach: 52,8%

     

    Parametry analizy – 1 (najgorsza symulacja)

    Kapitał początkowy: 5000 zł

    Jeżeli przegram, moja strata to: 100% wartości ryzyko

    Jeżeli wygram, mój zysk to: 100% wartości ryzyko

    Ryzyko na jedną grę: 1% kapitału

    Zyskowność po 100 rzutach: 44%

    Zyskowność po 1000 rzutach: 48,9%

     

    Drugi test zaczynam z RRR (Risk Reward Ratio) 1:1,2.

    Niewielka podwyżka zysku w stosunku do straty. (Specjalnie nie użyłem często stosowanego RRR 1:3 aby pokazać, że i nie wielka korzyść może dać wynik). Oczekuję, że nawet w razie zyskowności poniżej 50% powinienem coś zarobić.

    Tylko taka mała zmiana na naszą korzyść i wszystko wygląda inaczej. Podobna zyskowność jak w przypadku pierwszej analizy (najlepsza symulacja), no już po 100 rzutach jest różnica, ale po 1000 to coś zupełnie innego. W przypadku najgorszej symulacji, gdzie zyskowność spadła na poziom 46,9% nic nie zaszkodziło temu, aby zanotowaliśmy zysk. Tylko o 20% lepszy RRR na korzyść zysku zadziałał tak, że każda symulacja zakończyła się dodatnim wynikiem.

     

    Parametry analizy 2 (najlepsza symulacja)

    Kapitał początkowy: 5000 zł

    Jeżeli przegram, moja strata to: 100% wartości ryzyko

    Jeżeli wygram, mój zysk to: 120% wartości ryzyko

    Ryzyko na jedną grę: 1% kapitału

    Zyskowność po 100 rzutach: 56%

    Zyskowność po 1000 rzutach: 52,1%

     

    Parametry analizy – 2 (najgorsza symulacja)

    Kapitał początkowy: 5000 zł

    Jeżeli przegram, moja strata to: 100% wartości ryzyko

    Jeżeli wygram, mój zysk to: 120% wartości ryzyko

    Ryzyko na jedną grę: 1% kapitału

    Zyskowność po 100 rzutach: 53%

    Zyskowność po 1000 rzutach: 46,9%

     

    Zabawa czy fakt?

    Ci bardziej spostrzegawczy na pewno zauważyli na wykresach pewną ważną informację. Gdy popatrzymy na tabelki pod wykresami equity, widać wyraźnie, że ze zwiększającym się ryzykiem maleją nasze zyski albo rosną straty.

    Tu wyraźnie i klarownie, nawet najprostszy istniejący money management pokazuje nam, jak ważne jest nie przesadzać z zaangażowaniem kapitału w trakcie naszego handlu. Pamiętajmy o tym, bo i zyskowny system może zmienić się na stratny. Tak jak fajnie widać to w tabelce Parametry analizy 2 (najlepsza symulacja). Z 26.524.058,47 zł zysku i ryzyko 10% kapitału na -3.348,79 Zł straty i ryzyko 25% kapitału.

    Jeżeli mogę coś zaproponować to nigdy – przynajmniej na początku nie ryzykuj więcej niż 1-3% kapitału. Zaoszczędzisz sobie mnóstwo kasy i nerwów oraz bardzo prawdopodobnie nie porzucisz trading tak szybko.  Witaj przynajmniej w grupie numer 3 – Rozsądni – Świadomi swoich możliwości 😊

     Automaty to rodzaj tradingu gdzie analiza prawdopodobieństwa i do tego ubranego money managementu, który potrafi zapewnić regularne dochody. Zapoznaj się jak to się robi z najnowocześniejszymi narzędziami bez potrzeby znać się na programowaniu.

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *