„Kropkę nad i”, postawił Wrocław
Tak jest! Postawiliśmy „kropkę nad i”! To był ostatni warsztat z serii StrategyLAB Face To Face. We Wrocławiu też zakończyłem 12 miesięcy trwający darmowy projekt, w którym pokazywałem, w jaki sposób można skutecznie budować automatyczne strategie.
Efekty pracy wielu z was mocno zaowocowały, bo nie jeden z handluje już teraz na rynku REAL i księguje zyski.
Jednak jeszcze 30 dni…
Jak zwykle również uczestnicy z Wrocławia skorzystają z okazji i będą przez 30 dni budować – na podstawie wskazówek z warsztatów – swoje automatyczne strategie. Tym razem otrzymali jednak nowe work flow, w którym przez program StrategyQuant generowane strategie zamykają swoje transakcje na koniec sesji w piątek. Na czym polega różnica? Już wyjaśniam.
Dlaczego Close w Piątek?
W poprzednich edycjach StrategyLAB(ów), zajmowaliśmy się tworzeniem strategii na różne ramy czasowe, ale nigdy nie ograniczaliśmy zasięg transakcji. Zostawialiśmy transakcje w grze na dłużej. Jednak w różnych dyskusjach pojawiały się tematy:
Odpowiedź brzmi. Tak, można.
Wybrać opcję zamykaj na koniec tygodnia to za mało!
Powtarzać, że alfą i omegą algo tradingu są testy już chyba nie jest potrzebne. Pewnie się domyślacie, że w razie zastosowania takich ustawień warto sprawdzić wrażliwość strategii na godzinę zamknięcia piątkowej sesji. Nie chcemy strategie, które są uzależnione na przykład tylko od godziny zamknięcia 23:59. Strategia powinna dobrze grać nawet na wypadek zamknięcia transakcji na godzinę lub dwie wcześniej.
W jaki sposób to sprawdzamy?
Używamy w tym celu wbudowanej funkcji programu StrategyQuant, a mianowicie edytora strategii. W punktach ten zabieg można opisać w ten sposób:
- Dodajemy w kierunku LONG oraz SHORT, warunek zamknięcia w piątek
- Dodajemy w kierunku LONG oraz SHORT, warunek zamknięcia w określonej godzinie – aby móc optymalizować również czas
- Zapisujemy „nową- zmienioną” strategię
- Robimy test wrażliwości na godzinę zamknięcia za pomocą funkcji – Prosta optymalizacja
Wyjście LONG
Wyjście SHORT
Optymalizacja godziny zamknięcia-ustawienie:
Optymalizacja godziny zamknięcia-wynik:
Czego szukamy?
W tym teście oczekujemy, że strategia pomimo tego, że zasymulowaliśmy jej różne godziny zamknięcia i tak powinna osiągać podobne rezultaty. Na tym akurat przykładzie widać, że nie robi to na nią większego wrażenia. Super! To chcieliśmy osiągnąć. W takim razie strategia nadaje się do kolejnych testów, już na koncie DEMO.
