If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Close w piątek – Warsztat we Wrocławiu

    5 Paź 2017,

    „Kropkę nad i”, postawił Wrocław

    Tak jest! Postawiliśmy „kropkę nad i”! To był ostatni warsztat z serii StrategyLAB Face To Face. We Wrocławiu też zakończyłem 12 miesięcy trwający darmowy projekt, w którym pokazywałem, w jaki sposób można skutecznie budować automatyczne strategie.

     

    Efekty pracy wielu z was mocno zaowocowały, bo nie jeden z handluje już teraz na rynku REAL i księguje zyski.

     

    Jednak jeszcze 30 dni…

    Jak zwykle również uczestnicy z Wrocławia skorzystają z okazji i będą przez 30 dni budować – na podstawie wskazówek z warsztatów – swoje automatyczne strategie. Tym razem otrzymali jednak nowe work flow, w którym przez program StrategyQuant generowane strategie zamykają swoje transakcje na koniec sesji w piątek. Na czym polega różnica? Już wyjaśniam.

     

    Dlaczego Close w Piątek?

    W poprzednich edycjach StrategyLAB(ów), zajmowaliśmy się tworzeniem strategii na różne ramy czasowe, ale nigdy nie ograniczaliśmy zasięg transakcji. Zostawialiśmy transakcje w grze na dłużej. Jednak w różnych dyskusjach pojawiały się tematy:

     

    Chciałbym mieć spokój w weekend. Da się to zrobić? Można coś takiego ustawić, aby StrategyQuant uwzględniał taki warunek?

    Odpowiedź brzmi. Tak, można.

     

    Wybrać opcję zamykaj na koniec tygodnia to za mało!

    Powtarzać, że alfą i omegą algo tradingu są testy już chyba nie jest potrzebne. Pewnie się domyślacie, że w razie zastosowania takich ustawień warto sprawdzić wrażliwość strategii na godzinę zamknięcia piątkowej sesji. Nie chcemy strategie, które są uzależnione na przykład tylko od godziny zamknięcia 23:59. Strategia powinna dobrze grać nawet na wypadek zamknięcia transakcji na godzinę lub dwie wcześniej.

     

    W jaki sposób to sprawdzamy?

    Używamy w tym celu wbudowanej funkcji programu StrategyQuant, a mianowicie edytora strategii. W punktach ten zabieg można opisać w ten sposób:

    • Dodajemy w kierunku LONG oraz SHORT, warunek zamknięcia w piątek
    • Dodajemy w kierunku LONG oraz SHORT, warunek zamknięcia w określonej godzinie – aby móc optymalizować również czas
    • Zapisujemy „nową- zmienioną” strategię
    • Robimy test wrażliwości na godzinę zamknięcia za pomocą funkcji – Prosta optymalizacja

     

    Wyjście LONG

    Wyjście SHORT

    Optymalizacja godziny zamknięcia-ustawienie:

     

    Optymalizacja godziny zamknięcia-wynik:

     

    Czego szukamy?

    W tym teście oczekujemy, że strategia pomimo tego, że zasymulowaliśmy jej różne godziny zamknięcia i tak powinna osiągać podobne rezultaty. Na tym akurat przykładzie widać, że nie robi to na nią większego wrażenia. Super! To chcieliśmy osiągnąć. W takim razie strategia nadaje się do kolejnych testów, już na koncie DEMO.

     

     

     

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *