If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Co mi grozi, jeżeli strategia nie zrobi dokładnie to samo!

    2 Mar 2018,

    Na początku pragnę podkreślić, że i na takie „wybryki” jest lekarstwo. Eleganckie i proste w użyciu. Potrafi sprawdzić każdy! Przekonam państwa o tym w tym artykule. Trading to nie kasyno chociaż  dziś używając jedną z analiz mogło by się tak wydawać 🙂 W tradingu nie pomoże ani szklana kula, tylko sprawdzone podejścia. O jednym już za chwilkę…

     

    Ach te różnice!

    Wiemy już, że strategie nie zachowują się w każdych okolicznościach tak, jak w idealnym środowisku naszego testera.  Wyniki porównujące konta i różne warunki pokazałem tu.  Podkreślam, że nie zależy, czy używamy takie oprogramowanie albo inne, czy robimy testy ręcznie gdzieś w arkuszu itd. Nigdy nie można liczyć na te same wyniki, zawsze jest margines błędu. Poza tym duży wpływ mają, nazwijmy ich zewnętrzne okoliczności.

     

    Szklana kula, pokaże!

    To jest oczywiście żart! 🙂  Nie ma takiej opcji ani nie jest potrzebna, bo mamy coś co odkryli mądrzejsi od nas już dawno temu. Mowa tu o sposobach sprawdzenia prawdopodobieństwa zachowania. Naukowcy wtedy nie skojarzyli to z tradingiem, ale my tak. Dlaczego nie pomóc sobie, jeżeli istnieje zaawansowana metoda sprawdzania prawdopodobieństwa. Ta metoda nazywa się analiza Monte Carlo. Nie bójcie się, nie będziemy zajmować się hazardem – ba, poważną analizą.

     

    Monte Carlo – pomijanie transakcji

    Czego można się spodziewać, gdy nie otrzymamy dokładnie taką samą ilość transakcji, jaką mieliśmy w testach. Na przykład średnio było 30 na rok za ostatnich 10 lat. Wykres analizy pokazuje 200 symulacji, gdzie różnica może mieć wartość od 1 do 10% ilości transakcji.

    Ciemno niebieska linia pokazuje Equity oryginalnej strategii i pozostałych 200 pokazują różne wartości symulacji w zakresie różnicy w transakcjach do 10%. I bez wyjaśniania widać na pierwszy rzut oka, że strategia w każdej z 200 symulacji zarobiła przyzwoite pieniądze. Widać i małe zawahania (te linie trochę oddalone od chmury), które mogą nas w małym stopniu niepokoić.  W małym dlatego, że inne wartości były w porządku i ten test strategia zdała.

     

    Poziom zaufania

    Wykres fajnie w graficzny sposób pokazuje wielką ilość możliwych zachowań strategii. Ocenić tak wyglądający wykres potrafi z krótkim instruktażem nawet początkujący trader. Mamy jednak jeszcze jednego pomocnika w tych analizach, zapoznajcie się z nim. Poziom zaufania do badań odporności (testu Monte Carlo).

    Tekst w obrazku wyjaśnia co pokazuje, ja się skupiam na tym, co w nim najczęściej chcemy zobaczyć. Są to wartości najważniejszych wskaźników przed testem i po nim. Skierujmy uwagę na jeden z nich. Czwarta kolumna, wskaźnik Zysk/DD (zysk do spadku wartości). Co on pokazuje i dlaczego jest jeden z najważniejszych wyjaśniam w innym artykule albo w DARMOWYCH LEKCJACH. Zasada jest taka, że oczekujemy, aby wartość po teście nie była mniejsza niż po 50% wartości przed testem.

     

    Oczekuj mniej to rzadko będziesz zmartwiony, natomiast często jesteś mile zaskoczony

     

    Sprawca nieznany!

    Nie ma aż takiego znaczenia, dlaczego zmieni się ilość niezawartych transakcji. Ważne, że już wiemy jakich wyników można się spodziewać. Pewnie pytacie, ale co z innymi przeszkodami? Można je sprawdzić tak prosto jak pominięcie transakcji?

    Odpowiedź brzmi. TAK! Jak najbardziej. Jeżeli nie chcecie państwo czekać na następny artykuł to proszę pobrać e-booka i sprawdzić już teraz albo zapisać się na darmowe lekcje TU.

     

     

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *