If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Monte Carlo analiza – Resampling

    4 Kwi 2018,

    Jednemu z moich studentów powiedziałem, że mam zamiar napisać dzisiejszy artykuł na temat testu Monte Carlo, który tak naprawdę nie trzeba uwzględniać w 100%. Powody za chwilkę państwu przedstawię. Pytanie jednak brzmi:

     

     

    Dlaczego mam zajmować się testami, w których strategia nie musi osiągnąć jakichś super wyników?

     

    Ekstremalne warunki

    Wyobraźcie sobie, że wyjeżdżacie w podróż. W trakcie będziecie przebywali różne etapy, w których wasz samochód będzie musiał wykazać się uniwersalnością. Na przykład z powodu, że droga, którą mieliście w planie pojechać, jest w remoncie a zatem zamknięta. Może być więc trochę ofroadowo.  🙂 Wtedy to tylko „zabawa”. Bardzo często, mając samochód typu SUV, liczymy, że powinien dać radę, gdyż na pewno był testowany na poligonach przez zawodowców.

     

    Lepiej wiedzieć, że sobie poradzi

    Tak samo, jak warto sprawdzić różne funkcje i tryby obsługi nowoczesnych samochodów przed wyjazdem (ponad 60% podczas normalnej eksploatacji nie wykorzystujemy), to warto dać sobie ten wysiłek i sprawdzić strategie pod każdym względem. Niekoniecznie, aby strategię zdyskwalifikować, ale aby o niej jak najwięcej się dowiedzieć. Ten test jest bardzo surowy i w większym stopniu „miesza” z transakcjami, niż zwykły test losowego składania zleceń. W tym teście możemy dać trochę luzu i nie oczekiwać tych samych rezultatów, jak w przypadku innych testów monte carlo.

     

    Monte Carlo – analiza resampling

    To ponowne próbkowanie zawartych transakcji oryginalnej strategii, uwzględniając przypadkowy brak niektórych transakcji albo dodanie przypadkowej ilości transakcji i porównanie wyników z oryginalną strategią. (W pewnym sensie test randomizacyjny). Pomoże nam trochę zrozumieć wrażliwość strategii pod innym kątem niż poprzednich artykułach wspominanego braku najzyskowniejszych transakcji czy cyklów giełdowych.

     

    Wykres z Strategy Quant – ustawienie testu

    Tak jak również w innych analizach, tutaj tak samo parę kliknięć myszką i pozostałe czynności wykona komputer.

     

    Dosłownie po chwili mamy gotowe. Wykres naszych 200 symulacji w różnej kolejności zleceń wygląda tak.

     

    W tym teście chmura się trochę odróżnia od pozostałych testów. Nie jest taka zwarta! To jednak nie jest nic dziwnego, skoro nastąpiły w ramach testów większe zmiany. Jak widać i tak wszystkie symulacje są dodatnie. Dziś specjalne wkleiłem wynik studenta. Z jego podsumowaniem, że strategia zdała na piątkę można się tylko zgodzić. Gratulacje, Paweł! Aby było komplet to jeszcze tablica:

     

    Poziom zaufania:

     

    Czwarta kolumna, wskaźnik Zysk/DD (zysk do spadku wartości). Co nam pokazuje, jak budować i testować swoje strategie wyjaśniam w DARMOWYCH LEKCJACH. Zasada jest taka, że oczekujemy, aby wartość po teście nie była mniejsza niż 50% wartości przed testem. Co miało miejsce. Ten test nie musi być powodem dyskwalifikacji strategii. Można go robić lub nie, ale lepiej wiedzieć niż gdybać.. 🙂

     

    Zapraszam do przeczytania e-booka lub uczestnictwa w darmowym szkoleniu. Na pewno warto!

     

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *