If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Różnica pomiędzy stratą i transakcją błędną

    5 Paź 2018,

    Zauważyliście, że na grupach i forach prawie nikt nie pokazuje, gdy traci kasę stosując swój system? Nie wiem, czy źle szukam lub czytam, ale znajduję tylko:

     

     

     

    Udało się, dziś rynek dał zarobić, ekstra poleciało, mam skilla, kolejna setka w portfelu itp. Itd

    Czy nie czegoś tutaj brak? Dla mnie tak! Innego podejścia.

     

    W dłuższej perspektywie

    Oczywiście do tego typu wpisów nie mam pretensji. Brakuje mi jednak patrzenie na dłuższą metę.  Można nabyć wtedy wrażenia, że wszystko jest idealnie i że prawie każdy zarabia. Moim zdaniem to pustynna fatamorgana. Przez pryzmat pojedynczych sukcesów nie widzimy koniecznych założeń długofalowej dochodowości. Boimy się przyznać? Boimy się powiedzieć, że długoterminowo nie potrafimy nawet planować nasz trading, a już w ogóle handlować lub inwestować?

    Wstyd przyznania się do strat jest niepotrzebny!

     

    Przewidywana strata to nie błąd

    Przewidywana strata w ramach naszego systemu to rzecz normalna, a nie błąd. W żadnym wypadku to nie jest powód do wstydu. Wręcz przeciwnie! Straty nieodłącznie związane są z tradingiem. Chyba nikt nie jest przekonany, że istnieje „św. GRAAL” zapewniających cudowne zyski bez ryzyka. 🙂  Bajki zostawmy dla dzieciaków!

    Każdy system, i te najbardziej zaawansowane generują straty. Sęk w tym, aby odbywało się to wszystko w ramach przewidzianych ilości (z określonym prawdopodobieństwem).

     

    Brak strat może być złym sygnałem

    Teraz pewnie pukasz sobie na czoło. Jest chory albo zwariował! Brak strat może być złym sygnałem? Rozumiem to, ale zapewniam, że jestem normalny i czuje się dobrze.

    Wyobraź sobie na przykład taki system:

     

    To jest strategia, która ma zaprogramowany bardzo wąski BE (Break even) tylko 5 Pips. Celem tej strategii jest wyłapywanie tylko „strzałów” cenowych. (Uwaga! To tylko przykład)

     

    Tak prezentuje się equity tej strategii.

     

    Popatrzmy  na jeden z wskaźników gdzie można obserwować stratne transakcje.  Przewidywana średnia ilość stratnych transakcji w rzędzie to 2, a wygranych to 3.  Inne wartości nas w tej chwili nie interesują. Ta strategia to przykład, w którym trudniej odróżnić, czy sygnał brakujących stratnych transakcji może być niepokojący. Dlaczego? Bo może trwać nawet kilka miesięcy, zanim odkryjemy, że strategia gra w zupełnie innych warunkach rynkowych niż do jakich była stworzona. Częściowo dzięki BE tylko 5 Pips oraz niskiej średniej ilości stratnych transakcji w rzędzie. Tylko 2.

     

    Inny problem pojawia się, gdy mamy strategię z wysokim pozytywnym RRR. Mały SL (Stop Loss) i duży TP (Take Profit). Tutaj nie nie rzadko ilość przewidywanych stratnych transakcji w rzędzie może być nawet 10 a wygranych tylko 4. W takiej strategii brak stratnych transakcji może już niepokoić, bo może to oznaczać podobnie, jak w przykładzie powyżej, że strategia gra w zupełnie innych warunkach rynkowych niż do jakich była stworzona. Może pomyślał teraz ktoś, że przecież to ekstra, że liczy się przecież fakt, że zarabiamy?

    Nie, nie, to nie tak! Zachowanie strategii powinno być podobne w ramach zakresów prawdopodobieństwa. Każda anomalia pokazuje nam, że to nie nasz rynek, gdzie chcemy mieć swoje pieniądze.

     

    Inna sytuacja na rynku

    Każda zmiana w stosunku do naszych analiz stawia znak zapytania.  Łatwo bowiem wpadamy w euforię z tytułu braku stratnych transakcji przez pozornie dłuższy czas. Wtedy wytrwale lekceważymy ilość już później zanotowanych strat, przez co tracimy kontrole nad strategią. Co za tym idzie? Straty i nieufność do systemu. Zawsze obserwujmy wartości najważniejszych wskaźników, porównując je nawzajem w trakcie analiz i handlu na żywym rynku. Różnice nie powinny być znaczące. W tym celu dobrze nam pomagają testy odporności oraz analiza optymalizacji prostej albo 3D.

    Proszę pamiętać! Dużo pozytywnych zjawisk powinno nas skłonić do ostrożności

    Nie wstydź się strat, jeżeli są wynikiem systemu a nie twojej błędnej decyzji. Patrz na wynik w długim terminie. Co najmniej w ramach miesiąca, a najlepiej roku. Wszystko wygląda wtedy inaczej. Najlepszy sposób jak unikać „ludzkiego błędnego” zachowania jest portfolio automatycznych strategii. W ramach portalu Quastic masz teraz okazję na bezpłatne szkolenie. TUTAJ.

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *