If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Różnice wyników zastosowanych automatów – rzeczywisty test!

    22 Lut 2018,

    W niedawnym artykule zostało omówione, w jaki sposób łatwo i szybko zainstalować kilka platform MT4 na jednym VPS lub komputerze. Jest to dziecinnie proste, przekonaliście się o tym w tym nagraniu:

    https://quastic.pl/trading_automatyczny/przygotuj-swoj-serwer-vps-wieksza-ilosc-instalacji-mt4-szybko-latwo/

    Z taką ilością strategii, jaką spotykamy u portfeli zdywersyfikowanych zawsze jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Mówię teraz o tym, że to co widzieliście w testerze MT4, nigdy w 100% nie oddaje rzeczywistość.  Proszę się ale nie obawiać. W tym i kolejnych artykułach dowiecie się co i jak robić, aby znać „prawdę”.

     

    Czy coś mi grozi?

    Nic, czego nie można byłoby przewidzieć. Nie w sensie, że spotka nas coś zupełnie innego, z czym nawet nie liczyliśmy w trakcie zaawansowanych analiz. Na pierwszy rzut oka można będzie odkryć, czy strategia może mieć jakiś problem w przyszłości czy nie. I to dosłownie, na pierwszy rzut oka, bo wszystko pięknie pokazane w graficzny sposób. 🙂

     

    Dziś od końca

    Zanim przedstawię państwu sposoby analizy strategii, które nam pokażą, jak mogą strategie zachowywać się w przyszłości, to najpierw pokażę wam wyniki testów za ponad półtora roku, gdzie te różnicę pięknie widać. W dalszym kroku pokażę wam, dlaczego byłem spokojny i nawet oczekiwałem takie zachowanie.

    W skrócie! Nic mnie nie zaskoczyło.

     

    Gdy dwóch robi to samo, to już nie jest to samo!

    Wyobraźcie sobie, że gracie tymi samymi strategiami czy w ramach grupy albo różnych kont handlowych. Po jakimś czasie powoli zauważycie, że wykresy krzywych trochę zaczynają różnić się od siebie. Pytanie! Dlaczego?  Czy różnica będzie znacząca? To bez sensu, przecież to te same strategie, powinno być tak samo! Muszę wam powiedzieć, że kilka razy testowałem i zawsze pojawiają się różnice. Przedstawię państwu kilka przykładów.

     

    Co porównujemy?

    – dwóch brokerów

    – trzy konta handlowe

    – dwa konta REAL

    – jedno konto DEMO

    – historia: 268 dni handlowych (naprawdę, przyzwoita próbka transakcji :))

    – testowane z odrębnym money managementem – wykresy będą w pipsach

    – niezależne serwery VPS

     

    Konto DEMO – broker A

     

    Konto REAL – broker A

     

    Konto REAL – broker B

     

    Konto DEMO – broker A    Konto REAL – broker A     Konto REAL – broker B

                  

     

    Niespodzianka?

    Nie dla przygotowanych! Oczekiwać te same wyniki jest niemądre. Zawsze trzeba się liczyć z różnicami, które jednak powinny znajdować się w rozsądnym marginesie. Z moich badań wynika, że wyniki wahają się w okolicach 10%. Jeżeli sobie uświadomimy, ile czynników ma wpływ na strategie, to margines jest do zaakceptowania. Wiem, że pośród nas są osoby, co by stwierdziły, że to nie do zaakceptowania. Ale znany bonmot, że trading to nie apteka jest chyba dobrym porównaniem. 🙂

     

    Co spowodowało tę nieznaczną różnicę?

    Przede wszystkim (i tu znów mówię w oparciu o badania własne) jest to broker i jego notowania, jakość serwerów brokera, szybkość realizacji zleceń i muszę stwierdzić, że i „wola” przyjmować i w jakimś (i małym) stopniu nie zmieniać danych zleceń. Bez winy nie jest ani sprzęt, z którego korzystamy. Największym błędem jest przekonanie, że posiadamy „rakietę”. Zapominamy na to, że duża ilość automatycznych strategii pobiera określoną moc komputera, którą musimy zapewnić i to zapasem. Najlepiej, gdy obciążenie systemu w stanie pracy wszystkich strategii jest na poziomie 30%.

     

    Jak „przewidzieć” zachowanie strategii?

    Z obrazków wynika różnica w ilości transakcji. Bardzo podobny wynik można zobaczyć między kontami DEMO i REAL tego samego brokera. Wynik 4% jest poniżej oczekiwań większości traderów. Zdania na różnice kont demo i real są zbyt pesymistyczne, ale to już inny temat. Inna sprawa w przypadku REAL kontra REAL oraz BROKER kontra BROKER. Tam zaliczamy dwa razy więcej a mianowicie 8% i gdyby porównać DEMO kontra REAL oraz BROKER kontra BROKER to jesteśmy trochę ponad, mojej 10% średniej i to 11,4% różnicy. Czy to wielka różnica?

    Pokażę wam, że dobry algo trader liczy się i z większą, bo szczęście sprzyja przygotowanym! 🙂 W następnym artykule wszystko wyjaśnię. Zanim to, ale nastąpi zapraszam poniżej do pobrania i przeczytania e-booka o automatach i zapoznać się z tematem bliżej…

     

     

     

     

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *