If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    StrategyLAB – Długość „życia” strategii

    21 Gru 2017,

    Jak myślicie, jak długo powinna transakcja „żyć” na rynku? Wielu z nas na pewno zapytało by o ramę czasową i rodzaj strategii aby udzielić odpowiedzi. Tak czy inaczej, większość traderów powiedziałoby tak:

     

    … tak długo, dopóki zarabia i niech skończy grać dokładnie w miejscu, w którym już zaczęłaby tracić!

    Brzmi dobrze, ale jest to niewykonalne!

     

    Na szczytach sprzedam, w dołkach kupię

    Znacie system, który to bezbłędnie potrafi? TAK? To ogromne gratulacje!!! Trafiliście tu przez przypadek, gdy szukaliście kolejnego 40 metrowego jachtu lub luksusowej willi na Karaibach. Ja jednak jestem pewien, że 99,999% osób nie potrafi dokładnie wskazać czas ani punkt, w którym się rynek zatrzyma i zmieni kierunek.

     

    Automaty dają radę!

    Bardzo bym tego chciał, ale też nie są w stanie przewidzieć zatrzymanie ceny… 🙁  Mają mnóstwo zalet, ale tej cudownej im jednak brak. To kiedy automatyczne strategie wychodzą z transakcji? Czy długość zagrania niesie jakąkolwiek informację?  Skierujmy dziś uwagę na powyższe zagadnienia.

     

    Czas trwania

    Jeden ze sposobów zamknięcia zagrania jest taki, że transakcja zostaje zamknięta po upływie określonego czasu. Nieważne, czy jest ona zyskowna, na BE albo w stracie. Dlaczego tak robimy? Zazwyczaj dlatego, że uznaliśmy sytuację na rynku za taką, w której cena ma po prostu z pewnym „impetem” pójść w przez nas przewidywanym kierunku. Jeżeli tak nie jest i rynek się „myli” w miejscu, bez zbędnych ceregieli uznajemy nasz scenariusz za nieważny i błyskawicznie ma nas nie być w zagraniu.

     

    Będzie dobrze, zaraz rynek ruszy, zaczekam!!!

    Dokładnie w ten sposób stosuje „czasowy” Stop Loss większość uznaniowych traderów. Niestety. 🙁    Jest jednak sposób na osiągnięcie lepszych wyników. To właśnie StrategyLAB ujawnił to interesujące zjawisko, dotyczące czasu trwania transakcji i bezwzględnego zamykania pozycji.

     

    Regularne stosowanie warunku.

    Powoduje, że po wielkiej ilości transakcji i strategii, które mogliśmy testować w StrategyLAB, można obserwować pewne powtarzalności. Tu mamy wykres trwania transakcji w godzinach:

     

    Za nim wyjaśnię co on pokazuje, powiem kilka ważnych kwestii odnośnie testowanych przez nas strategii. W większości były to strategie wybiciowe z użyciem zleceń typu STOP i kilka pull backowych z użyciem zleceń typu LIMIT (niektórzy mogą nie wiedzieć, co strategia pull backowa robi, zatem dla wyjaśnienia powiem, że strategia pull backowa próbuje wyłapywać dołki albo szczyty korekt albo range. Coś w stylu pierwszego obrazka) 70% rama czasowa H1 i pozostałe 30% to H4, M30 i mała ilość strategii na M15.

     

    Co można odczytać z wykresu.

    Próbka ponad 3500 transakcji pokazuje nam, że strategie oparte na wybiciach z poziomów cenowych albo range „żyją” na rynku średnio 48 godzin. Później są zamykane, bo aktywuje się mechanizm obronny naszego kapitału. Trochę inna sytuacja jest z strategiami pull backowymi gdzie to jest aż 4 razy dłużej. To wynika przede wszystkim z wielkości różnicy ceny na szczycie i w dołku. Wtedy wiadomo, że jeżeli jest stosunkowo duża, to może dłużej trwać zanim cena dotrze na drugą stronę.

     

    Jak wykorzystać tę informację?

    Jeżeli uda nam się na podstawie wielkiej próbki zagrań określić, że większość zyskownych strategii np. na EURUSD to strategie wybiciowe na H1, nie grające dłużej niż 48 godzin, to można tę informację wykorzystać już podczas tworzenia kolejnych portfolio. Podam dwa przykłady.

    Wstawiamy, jako warunek albo wychodzenie z pozycji po 48 godzinach lub można też wykorzystać to w odwrotny sposób, szukając strategii, które zamykają transakcje dużo wcześniej albo później, aby jeszcze bardziej dywersyfikować portfolio. W drugim przykładzie bym polecał również zmianę ramy czasowej na niższą albo wyższą.

    W każdym bądź razie warto badać i wyciągać wnioski. Wcześniej czy później nasza fatyga pewno zostanie nagrodzona prezentem w postaci zyskownych strategii. Tego wam z całego serca życzę.

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *