If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    StrategyLAB-Waga wskaźników

    14 Gru 2017,

    Co warto obserwować, na jakie wskaźniki uważać, aby dobrze ocenić strategii? Znamy więcej różnego rodzaju wskaźników, ale dzisiaj przyjrzymy się najbardziej popularnym i najczęściej używanym.

     

     

    Który jest lepszy?

    Taka sformułowane pytanie nie jest zbyt precyzyjne. Moim zdaniem powinno brzmieć inaczej, a mianowicie: które wskaźniki śledzić, aby dokonać wiarygodnego wzajemnego porównania strategii i oczywiście dobrze wybrać te najwyższej jakości. Często się zdarza, że obserwujemy ich kilka. Z nich później wybieramy te, gdzie spodziewamy się otrzymać lepsze wyniki. Na tej podstawie potrafimy wybierać strategie, niemniej robiąc tak popełniamy duży błąd.  To ślepy zaułek. ☹

     

    Prawda może boleć!

    Zanim pokażę wam podstawowe wskaźniki, które mogą nam pokazać wydajność strategii, chcę przekazać wam cenne wskazówki.  Kosztowało mnie to dużo czasu, dopóki nie zrozumiałem, że idę w nieuwłaszczanym kierunku.

    – sprawdzajcie strategie na podstawie wskaźników, które są obliczane na podstawie średnich wartości (w ten sposób mamy zawsze punkt odniesienia niezależnie od użytego money managementu)

    – wybierzcie kilka (min. 2 wskaźniki), wg, których będziecie porównywać wszystkie strategie

    – patrzcie na wyniki z nieufnością, zawsze zadając pytanie: Dlaczego jest taka dobra? To musi być błąd! Szukajcie powodów, aby nie ufać tej strategii. Jeżeli ostatecznie nic nie znajdziecie, jest super.

     

    Profit Factor i RRR (Risk-Reward-Ratio)

    W testach – już na żywym rynku – możemy obserwować też różne wskaźniki. Niektóre ciekawe parametry już sobie pokazaliśmy, natomiast dziś przedstawię wam dwa kolejne. Każdy z nich jest w dużym stopniu obserwowany przez traderów, zatem również w StrategyLAB nie mogliśmy go zignorować.

     

    Profit Factor

     

    Jak fajnie widać, wartości wskaźnika w trakcie tradingu ulega zmianie. To normalne i proszę się tym nie przejmować, gdy wskaźnik ma chwilowo mniejszą wartość. To samo można powiedzieć o zbyt dobrych wartościach, nie wpadamy w euforię. 🙂

     

    RRR (Risk-Reward-Ratio)

     

    Podobnie jest i w przypadku wskaźnika RRR. Powinien się wahać w przedziale, który mogliśmy obserwować w trakcie tworzenia strategii i wstępnych testów. W naszym wypadku były to wartości od 1:1 – 1:3. Średnia ponad dwa jest zgodna z przewidywanymi wynikamy.

     

    Zadowoleni?

    To się okaże, tylko w teście. Nasz długoterminowy test automatycznych strategii pokazuje, że warto się zająć tym tematem. Lekceważenie go, nie jest mądrą decyzją. W następnym artykule omówimy kolejne ciekawe zagadnienie. Spotykamy się w tym temacie następny czwartek.

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *