If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Szum na rynku Forex

    18 Kwi 2018,

    Zapewne słyszeliście, przynajmniej raz, że na rynku Forex – na wszystkich instrumentach bez różnicy – pojawiają się ruchy ceny, zazwyczaj gwałtowne wybijające nasz Stop Loss lub te fałszywe ruchy otwierają nam pozycje dotykając nasze oczekujące zlecenia, co często przekształca się na straty. To dzieje się zwłaszcza na niskich interwałach czasowych.

    Oprócz tego takie wykresy są dla niedoświadczonego tradera dużo mniej czytelne.

    Co na to poradzić?

     

    Niechcąco zdradziłem… 🙂

    To żart oczywiście, bo moim zdaniem to żadna tajemnica. Wręcz przeciwnie – bardzo znana i stara sprawa. Dlaczego otworzyłem ten temat i co to spowodowało? Ponieważ uważam, że to ważne i może pomóc to każdemu, kto szuka nowych pomysłów na strategie. Ja się zajmuję przede wszystkim automatycznymi strategiami, aż na drugim miejscu długoterminowym handlem takim, jak na przykład spready kalendarzowe, gdzie takie zjawisko „szumu” praktycznie nie występuje. Na ten temat dużo można poczytać w artykułach Eleny Lindisovej tu na Quastic.  Ja wracam do Forex i automatów. „Zdradziłem” bo wielu z was pyta o to samo i czuję, że nie każdy szuka nowych, innych podejść.

     

    Dobrze, że szukacie!

    Wielu osób podpytuje mnie na temat wskaźników i ich zastosowanie w automatycznych strategiach. Najczęściej zadawane pytania to:

    – które z nich zastosować i na jaki rodzaj strategii?

    – jaka ilość wskaźników jest optymalna w jednej strategii?

    – w jaki sposób łączyć ze sobą wskaźniki?

    – czy ma sens łączyć wskaźniki i formacje świecowe?

    Itd. .. itp… jest tego na prawdę sporo. Wydaje mi się nawet, że autorzy tych pytań nie chcą szukać własnego sposobu, tylko pójść zaraz na „gotowca”

     

    Rozumiem, ale nie popieram  🙁

    Moim zdaniem, każdy kto chce osiągnąć sukces, powinien zrozumieć pewne zasady. Mianowicie np. to, dlaczego ta lub inna strategia działa tak a nie inaczej? Co ma największy wpływ na jej wyniki? Po prostu musimy znać się na tym, co ma nam zarabiać pieniądze. Droga ilości zamiast jakości jest tak samo drogą, ale pytanie czy słuszną. Nie będę prowadzić długie dyskusje na ten temat, bo to nie moja droga i nie zgadzam się z nią. Prawdą jest, że każdy rzetelny trader powinien stawiać sobie pytania dotyczące zasad działania jego strategii. Oczywiście, jest to prawie niemożliwe w wypadku, gdyby ktoś chciałby mieć w swoich portfelach setki strategii.

     

    Wskaźniki, wskaźniki 

    Są w automatycznych strategiach podstawą, ale i piętą Achillesa strategii. Bo niezbyt dobrze pochłaniają gwałtowne i zazwyczaj fałszywe ruchy cenowe. To jest jednym z powodów, dlaczego trzeba bardziej się postarać w trakcie testowania, analizy a ostatecznie wyboru odpowiednich strategii do naszego portfela. Zamiast kierować uwagę na czynniki, które pomagają nam dostosować się do środowiska (w naszym przypadku instrumentów na forex), postarajmy się w pewnym stopniu dostosować środowisko!

     

    Weźmy przykład z auto-moto

    Możemy cały czas dostosowywać się, ustawiać podzespoły, jak np. stosować mocniejsze amortyzatory, żeby podołać trudnym warunkom na niejakościowych drogach. Ale istnieje bardziej elegancki sposób. Można jeździć po bardziej jakościowych szosach.

    Co jeżeli zamiast standardowych wykresów użyjemy wykresy bardziej przejrzyste – na których również wskaźniki inaczej działają.

     

    Przykład do zastanowienia! Używam wykresy renko!

    Jeszcze jako trader uznaniowy trafiłem na wykresy renko, które mnie zafascynowali swoją prostotą. Na pierwszy rzut oka widać, że jest duża różnica pomiędzy standardowym wykresem np. H1 i wykresem renko odpowiednikiem ramy czasowej H1.

     

    Tak wygląda przykładowy zakres wykresu na H1:

    Ja widać potrzebujemy aż dwa obrazki, bo się na jednym ekranie nie mieściło.

     

    I tak wygląda ten sam zakres na wykresie renko: (początek zakresu pokazuje niebieska pionowa linia)

    Różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka. Nie używam wykresów i danych renko dla samego wyglądu, ale dlatego, w jaki sposób reagują wskaźniki na tych wykresach.

    W dużym skrócie – reagują bardziej spokojnie – mamy dużo mniej fałszywych sygnałów, o czym świadczy również przykład tego samego zakresu ze wskaźnikiem RSI. Podkreślam, że to tylko przykład a nie zalecenie tradingowe/inwestycyjne. Są użyte standardowe wartości wskaźnika, na tym przykładzie chcę pokazać różnicę fałszywych zdarzeń na wykresach zwykłych w porównaniu do np. renko.

     

    Znów potrzebujemy dwóch obrazków standardowego wykresu H1. Gdzie umieściłem pionowe linie które pokazują miejsce widocznego przebicia wskaźnika RSI. Są to powszechnie znane poziomy 30 i 70, na których moglibyśmy oczekiwać, że cena zareaguje.

     

    Na zwykłym wykresie mamy 11 sygnałów wejścia! Nie rozpatrujmy w tej chwili ich jakości!

    I teraz wykres renko – przypominam, że to odpowiednik wykresu H1.

    Dwa sygnały. W obserwowanym zakresie RSI jeszcze raz dotknęło poziomu 30, ale nie było przebicia.

     

    Warto myśleć inaczej?

    Moim zdaniem tak. Zawsze warto sprawdzać swoje możliwości pod wieloma względami i wykorzystywać ogólnie dostępne informacje na swoją korzyść. 🙂  Chcę jeszcze wszystkich użytkowników programu do generowania i testowania automatycznych strategii StrategyQuant poinformować, że można takie dane renko wykorzystać w tworzeniu strategii i w pełni wykorzystać zaletę programu, mianowicie import danych z różnych źródeł.

    Zainteresowanych tworzeniem automatów zapraszam do pobrania TRIAL wersji oraz pobrania e-booka.

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *