If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Teoria szklanego sufitu i trading

    28 Wrz 2017,

    Szklany sufit i automatyczny trading.

    Jaki jest w tym sens? Zanim zaczniemy rozważać ten temat, w skrócie powiem o co chodzi. Proszę się nie obawiać, nie będziemy testować materiały do budowy sufitu. 🙂

     

    Zajmiemy się natomiast bardzo ważną kwestią w tradingu (nieważne, jaki trading uprawiamy) a mianowicie wpływu pieniędzy na nasze emocje.

    Co sobie mogę wyobrazić pod nazwą szklany sufit!

    Oznacza to określenie maksymalnego pułapu wrażliwości na wielkość straty, którą jesteśmy zdolni zaakceptować by nadal odczuwać komfort emocjonalny. Niektórzy traderzy ten sufit już odczuwają przy kwocie 50zł, innym nic nie szkodzi 20.000. Nie jest rzadkością spotkać osoby, na które nie robi wrażenie ani 100.000. Poznałem też osoby, które swój „szklany sufit” jeszcze nawet nie odkryły, tak bardzo wysoko go mają. Temat rzadko omawiany w gronie traderów i szkoda, bo można znaleźć fachowe publikacje zajmujące się tym tematem. Swoją drogą polecam niektóre przeczytać.

    Dlaczego chcę skierować Państwa uwagę na ten temat?

    Przede wszystkim dlatego, że spotkałem się z wątpliwościami u osób chcących zainteresować się automatycznym tradingiem. Walczą z obawami, że szybko stracą swój kapitał albo stracą pełną kontrole nad handlowaniem na giełdzie. Powodów jest kilka. Przede wszystkim własne doświadczenie z tradingu uznaniowego, gdzie sobie z emocjami radzi znikoma ilość traderów. Moim zdaniem to jest główny powód, dla którego aż tak dużo osób na giełdzie traci swoje pieniądze!

    Wyjaśniam wszystkim jednak, że automatyczny trading to coś zupełnie innego, ale czasami trudno rozwiać jakiekolwiek obawy i strachy. Prawie każdy chciałby usłyszeć słowa gwarancji, aby się uspokoić.  Jednak, daleko mi od tego by komuś powiedzieć …

     

    Człowieku zwariowałeś? Graj! To żaden problem! Graj nic nie możesz stracić, to łatwizna!

    Nic z tego!

     

    Podam własny przykład z odczuwaniem emocji, gdy tracimy.

    Znałem ten problem psychologii tradera i chciałem uniknąć tej sytuacji, aby stracić kontrole nad emocjami, dlatego uczestniczyłem w 6 miesięcznym kursie na temat psychologii inwestora. Od razu powiem bez bicia, że z zastosowaniem wszystkich zasad różnie było. Znany temat! Nigdy nie mamy tyle czasu, aby zajmować się „DROBIAZGAMI”. Myślałem, że skoro prowadzę swój prywatny biznes, gdzie liczyć się ze stratami w niektórych projektach to dla mnie chleb powszedni, nie powinno być problemu ani w tradingu. Byłem bardzo zdziwiony, gdy uświadomiłem sobie, że odczuwam bardzo negatywnie emocje, tracąc w tradingu nawet parę set złotych.

    Zastanawiałem się, jak to możliwe? Przeczesz handlując towarami, zdarzało mi się tracić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to tylko na różnicy kursu walutowego po wygaśnięciu akredytywy bankowej. Nie poddałem się i jeszcze raz przestudiowałem materiały szkoleniowe z psychologii. Tym razem odkryłem, dlaczego tak jest.

     

    Uważałem każde stratne zagranie za swoją porażkę!

    Dokładnie taką samą porażkę, jak gdyby nie udał mi się jakikolwiek plan biznesowy. Kwota straty w tym wypadku nie była aż taka ważna, ważny był sam fakt porażki. Tak się działo, dopóki nie zacząłem tworzyć profesjonalne analizy strategii i handlować za pomocą automatów.

    Doszło do zmiany na moją korzyść! Dlaczego było to możliwe?

    Prosta sprawa! Na podstawie dobrych analiz strategii z góry znam maksymalną całkowitą kwotę, którą w ciągu roku, dwóch lub nawet pięciu, moje portfolio strategii może stracić.

    Na przykład: Przy określonym MM – 2000zł/ rok

    W ten sposób pojedyncze transakcje mnie w ogóle nie interesują. Interesuje mnie tylko czy jestem cały czas w zakresie przewidywanej straty. Można powiedzieć taki Stop Loss kapitałowy. Oczywiście w automatach nie tylko to mogę pilnować. Są wskaźniki takie jak zysk do spadku wartości, średnia zysku na miesiąc albo oczekiwany zysk z inwestowanej jednej złotówki.

    Używam do tego program StrategyQuant i Quant Analyzer.

     

    Tak wygląda krzywa tylko jednej strategii.

    I tak krzywa całego portfolio

    Często zadawane jest mi takie pytanie.

    Czy można ten sam sposób zastosować i w tradingu uznaniowym?

    TAK i NIE. W pierwszej kolejności zastanówcie się, czy jesteście w stanie wszystkie te dane analityczne odzyskać ze swoich testów strategii. Jeżeli nie zastosujecie odpowiednich narzędzi, to trudno zdobyć te ważne informacje. Ale jest jeszcze ważniejszy problem. Obciążenie emocjonalne jest nieporównanie większe w tradingu uznaniowym niż tradingu z automatami.  Na pewno będziecie popełniali błędy i grać tam, gdzie nie powinniście! Etc.

    To czynniki wykluczają możliwość wiarygodnego określenia oczekiwanej całościowej straty strategii albo całego portfolio z kilku lub kilkanaście starannie dobranych strategii. Można natomiast zastosować coś w rodzaju mentalnego StopLoss kapitału.

    Emocje w automatycznym tradingu.

    I w tej dziedzinie tradingu odczuwamy emocje. Zasadniczą różnicą jest to, że transakcje nie zawieramy my, ale nasze roboty. Wykonują to precyzyjnie, bezwzględnie, bez wysiłku i 24 godzin na dobę. Aby uniknąć „pułapkom” i obniżyć ryzyko na giełdzie, stosujemy w tradingu automatycznym, nie jedną, ale cały zestaw strategii. W ten sposób minimalizujemy ryzyko „nawalenia” naszego kapitału, na wypadek „nawalenia” jednej czy dwu strategii.

    Moja zdanie w kwestii omawianego tematu – Czy istnieje syndrom szklanego sufitu w tradingu automatycznym? 

    Na pewno istnieje! Dużo mniej odczuwalny i rozłożony w czasie. Rozsądne zastosowanie money managementu portfolio przekłada się na to, że „szklany sufit” jest coraz wyżej i pozwoli nam bez emocji zarabiać coraz więcej.

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *