If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • zh-hans
    • cs
    • en

Luboslav Cisarik

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 39)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: 01-Report testu na živém trhu #40538

    Každý účastník má všetky stratégie! Teda môže ich testovať aj sám a každý by to mal aj urobiť ak ešte nezačal. Ako vidíme máme rôznych brokerov a používame rôzne časové pásma, takže sa môžu líšiť aj výsledky. Tým že si stratégie zapne u seba veľa ľudí získame ešte lepší pohľad na jednotlivé stratégie. Ak niekto chce len vyčkávať na to čo ukážu stratégie na tých dvoch VPS, ktoré som pre tento účel zriadil tak prosím… Za akých podmienok a ako som vybral stratégie som viacmenej upresnil v prvom reporte, takže iste si pamätáte, že stratégie na REAL sú s nízkou koreláciou a zbytok je na DEMO. Teda na REAL a DEMO sú iné stratégie, čiže nie je čo medzi kontami porovnávať.

    V tomto teste nejde o to aby sme porovnávali tie isté stratégie medzi DEMO a REAL(to sme už robili v iných projektoch niekoľkokrát a nič čo by „diskvalifikovalo” DEMO ako nástroj na testovanie, sme nezistili). Ide tu o to ako si vyhodnocujeme výsledky počas testov, ktoré budeme dostávať. To čo tu máme v databáze ešte nie je reálne portfólio. V súčastnosti robíme posledný test chovania stratégií na živom trhu ešte pred tým ako bude možné niektoré zaradiť do skutočného PORTFOLIA.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 tydzień, 6 dni temu przez  Luboslav Cisarik.
  • W odpowiedzi na: 01-Report testu na živém trhu #40487

    hankeys… ..ak ešte nie je tak to má dôvod. Info som dal 27.5.2019 na dashboard.

    1- vec – Dôvod je taký, že myfxbook ma problem s verifikáciou kont na MT5

    Hello StrategyLAB,

    I apologize for the inconvenience.
    We’ve found a flaw In the terminal that allows manipulation of accounts statements. Currently, the verification of all MT5 EA accounts is disabled.
    Our dev team is now working to resolve this matter and to enable verification of these accounts again.

    If you require any further information, feel free to contact me.

    Thanks,
    Emily,
    Myfxbook support.

    2-vec- Sú dve testovacie kontá demo a real a fungujú cca 12 dní. Vzhľadom na účel testu, tak či to bude teraz alebo za mesiac nie je vôbec dôležité. Každý si môže testovať strategie aj u seba! Pokiaľ sa pri minimálne jednej stratégií zrealizuje 10-15 obchodov, môže to trvať aj mesiac a viac. Máme čas… 🙂

  • Ďakujem, moc si toho vážim.. Je toho teraz viac, to je pravda, ale v zásade StrategyLAB má predchádzať AOS. Nie naopak. AOS môže byť ďalšie a prirodzené pokračovanie toho čo sme začali v StrategyLAB. Samozrejme pre tých, čo chcú + AOS sa bude doplňovať o ďalšie a ďalšie spôsoby stavby ( využitia SQX).

  • W odpowiedzi na: Stavba portfolia – 3.část – definování rizika #40230

    Pokud vyberu nekorelované strategie, předpokládám, že jsou z různých „vygenerovaných“ balíků
    Nekorelované neznamená, že musia byť nutne z rôznych balíkov a tiež, že musia mať výrazne odlišné konfigurácie. Proste obchodujú v inom čase(povedané v skratke)
    př. každý účastník StrategyLabu dodal něco jiného) tzn. strategie mají různé konfigurace. Pak nemůže stačit, si vybrat 1.strategii
    Pokiaľ ide o str. z StrategyLABu tak strategie by mali mať rovnaké konfigurácie, pretože tak to bolo nastavené. Máte ale pravdu, že v prípade stratégií s rôznou konfiguráciou nestačí vybrať len jednu stratégiu a spustiť test aj na tie ostatné, preto som v ukážke str. na M30 odstránil a nechal len EURUSD H1, ktoré boli z jedného balíka – teda aj rovnakej konfigurácie. Robili sme to tak v LABe a určite aj tu v AOS, že môžeme backtestovať spolu len stratégie s rovnakou konfiguráciou. Sme v bonusových lekciách tak mi v tej chvíli ani len nenapadlo, že je to potrebné zopakovať. Pre úplnosť tam dohráme text, ktorý bude informovať o tom, že v jednom balíku je možné backtestovať len strategie, ktoré majú rovnakú konfiguráciu.V opačnom prípade sa musia backtestovať samostatne!

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 tygodnie, 6 dni temu przez  Luboslav Cisarik.
    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 tygodnie, 6 dni temu przez  Luboslav Cisarik.
  • W odpowiedzi na: 01-Report testu na živém trhu #40122

    Nemusí sa chovať stejne! Najlepšie je si stratégie ešte raz backtestovať. Minimálne po všetky testy Monte Carlo a posledný OOS. Ak ste v AOS tak odporúčam dodatočne si urobiť aj testy ktoré sme v LABe nerobili.

  • W odpowiedzi na: 01-Report testu na živém trhu #40109

    @Nikola:
    Je to tu preto, lebo osoby ktoré absolvovali SQ lab sa prihlásili aj do nového AOS a tým je to vlastne pokračovanie LABu. Okrem toho veľká časť osôb čo prispeli svojou stratégiou do databázy už nový kurz AOS majú. Mimochodom možno sa to hodí aj skúsenejším. Uvidia jeden zo spôsobov ako sa rozhodovať pri živom teste. Čo si všímať, kedy stratégie „prepínať” medzi účtami prípadne kedy je čas sa ich úplne zbaviť .. .atd….

  • W odpowiedzi na: 01-Report testu na živém trhu #40108

    Stratégie boli otestované a použitím tých istých nastavení, ktoré boli vo workflow StrategyLABu – okrem WFM(tu som výsledok len skontroloval).
    ALE!
    S použitím dát, ktoré sú vhodné pre brokera u ktorého budem stratégie nasadzovať na účet. V mojom prípade to je Robomarkets a teda dáta UTC+2 bez víkendovej sviečky. Niekoľko som musel pre potreby testu vyradiť, keďže niektoré stratégie vykazovali vysokú citlivosť na časový posun.
    To odporúčam robiť aj Vám. Vždy si backtestujte stratégie na svojich dátach. Ešte väčší význam to má v súvislosti so stratégiami postavené na TF H4.

  • Bo i na tym etapie użytkownicy prosili o możliwość zmiany parametrów. To w ustawieniach można niektóre zmieniać.

  • wielkość pozycji nie nie może zmienić długość stagnacji

  • W odpowiedzi na: Eksport strategii #32512

    Prepraszam że dłużej trwa reakcja ale są wakacje i staram się odpocząć od wszystkiego.
    1. trzeba unikać takich sytuacji i wybierać serwery którym się to rzadko zdarza.. często mamy tylko żle poustawiane na VPS! Np. mamy zezwolone aktualizacje systemu.. to wyłączyć i robić tylko ręcznie np. w weekendy
    2.jeżeli mamy więcej strategii to nie jesteśmy w stanie sprawdzić która kiedy co w czasie wypadku miała zrobić.
    Mi się to nigdy nie stało ale Bym na pewno sprawdził co najmniej stratne pozycje czy przypadkiem nie przekraczają maksymalny SL.
    3. ani taki wypadek nie może znacząco wpłynąć na wyniki, jeżeli to nie trwa tygodniami…

  • Stagnacja jest przynajmniej dla mnie jednym z ważniejszych czynników. Staram się aby portfolio miało stagnację do 100 dni.
    Może jedna rada.. Dodawana strategia do portfolio nie może pogarszać wyniki całego portfolio, to oznacza ani przedłużać stagnację.
    Może masz tylko kilka str., które ją przedłużają to się zastanów czy lepiej się ich nie pozbyć, albo użyć do innego portfolio.

  • Tak może być w zależności od wydajności komputera. Ja robię tak, że nie ładuje wszystkie strategie, ale tylko np. 50 (w zależności od wydajności komputera- i mniej nawet 10)
    Wybieram maks trojkę-maks piątkę najlepszych. Tak zrobię z wszystkimi str. w bazie które mam do dyspozycji budowy portfolio.
    Później z tych np. trójek wybieram portfolio.

    Tak na prawdę już nie pamiętam już sytuacji gdy musiałem robić taki zabieg bo posiadam bardzo wydajny serwer + już w SQ dużo bardziej się skupiam na precyzyjnie badania strategie to nie mam ich pod koniec setki ale maks kilka naście.

  • Po uruchomieniu Portfolio Master – jakie właściwie są kryteria oceny portfolio – czy jedynie oglądanie krzywej kapitału + czas stagnacji to wystarczające kryteria oceny całego portfolio?
    Ostatnia rżeć na którą patrzę. Podkreślam, ja tak robię, ktoś inny może robić inaczej. Każdego sprawa. Na equity mnie interesuje tylko okres stagnacji.

    Jaką jest dobra / właściwa wartość zysk do DD dla portfolio ? Czy inne parametry należy brać również pod uwagę przy ocenie portfolio ?
    Nie mam sztywną liczbę. Może być mniej jeżeli inne parametry są OK. Jako całość stabilne bez długich spadków. Z określonego rodzaju portfolio wybieram to z najlepszymi parametrami. Nie zawsze się opłaca „dopinać na ostatni guzik ”

  • Najlepiej przetestować na demo. Czy wystarcza czy nie. w większość używam 1:30. Mowa tu o pocz. kapitale około 100.000zł.

  • Zasada jest taka że wyliczyć tak aby całe portfolio miało z góry określone ryzyko. Na przykład 500USD. Jeżeli w składzie będzie 10 strategii to ryzyko każdej idealnie było by 50USD i temu odpowiada wielkość transakcji np. 0,02 lota u innej może tylko 0,01 lota itp..

    Podejść jest cała masa. Z MM można robić dużo rzeczy. Na ten temat warto się i trochę do edukować. Na prawdę gorąco polecam.

    MM przedstawiony tutaj jest najmniej pracochłonny i najwięcej używany, bo jest prosty, wyddajny i nie wymaga ściślejszej obserwacji, np. w jakiej fazie jest rynek i jakie strategie powinni mieć priorytet itp.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 39)