If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • zh-hans
    • cs
    • en

Luboslav Cisarik

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 32)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ustawienia w MT4 #29796

    Konradowi odpowiedziałem mailem, ale zapomniałem wkleić i tutaj:
    1. tak trzeba wgrać wskaźniki które używa SQ.. Znajdziesz ich w StrategyQuant\custom_indicators\mt4\indicators
    2. Strategiom ustawiamy zawsze inny MagicNumbers…

  • W odpowiedzi na: Dane do back testów i gdzie je zdobić #29659

    Jasne ..Tick DD pobiera dane z ich serwera,…

  • W odpowiedzi na: Dane do back testów i gdzie je zdobić #29624

    Pobierz bezpośrednio z dukascopy..

  • W odpowiedzi na: 12-test-Walk-Forward-Matrix #29488

    W przykładzie masz 17 z 30 prób wynik ponad 50% .. wtedy test przechodzi i pojawia się rezultat, passed

  • Bo i na tym etapie użytkownicy prosili o możliwość zmiany parametrów. To w ustawieniach można niektóre zmieniać.

  • wielkość pozycji nie nie może zmienić długość stagnacji

  • W odpowiedzi na: Eksport strategii #32512

    Prepraszam że dłużej trwa reakcja ale są wakacje i staram się odpocząć od wszystkiego.
    1. trzeba unikać takich sytuacji i wybierać serwery którym się to rzadko zdarza.. często mamy tylko żle poustawiane na VPS! Np. mamy zezwolone aktualizacje systemu.. to wyłączyć i robić tylko ręcznie np. w weekendy
    2.jeżeli mamy więcej strategii to nie jesteśmy w stanie sprawdzić która kiedy co w czasie wypadku miała zrobić.
    Mi się to nigdy nie stało ale Bym na pewno sprawdził co najmniej stratne pozycje czy przypadkiem nie przekraczają maksymalny SL.
    3. ani taki wypadek nie może znacząco wpłynąć na wyniki, jeżeli to nie trwa tygodniami…

  • Stagnacja jest przynajmniej dla mnie jednym z ważniejszych czynników. Staram się aby portfolio miało stagnację do 100 dni.
    Może jedna rada.. Dodawana strategia do portfolio nie może pogarszać wyniki całego portfolio, to oznacza ani przedłużać stagnację.
    Może masz tylko kilka str., które ją przedłużają to się zastanów czy lepiej się ich nie pozbyć, albo użyć do innego portfolio.

  • Tak może być w zależności od wydajności komputera. Ja robię tak, że nie ładuje wszystkie strategie, ale tylko np. 50 (w zależności od wydajności komputera- i mniej nawet 10)
    Wybieram maks trojkę-maks piątkę najlepszych. Tak zrobię z wszystkimi str. w bazie które mam do dyspozycji budowy portfolio.
    Później z tych np. trójek wybieram portfolio.

    Tak na prawdę już nie pamiętam już sytuacji gdy musiałem robić taki zabieg bo posiadam bardzo wydajny serwer + już w SQ dużo bardziej się skupiam na precyzyjnie badania strategie to nie mam ich pod koniec setki ale maks kilka naście.

  • Po uruchomieniu Portfolio Master – jakie właściwie są kryteria oceny portfolio – czy jedynie oglądanie krzywej kapitału + czas stagnacji to wystarczające kryteria oceny całego portfolio?
    Ostatnia rżeć na którą patrzę. Podkreślam, ja tak robię, ktoś inny może robić inaczej. Każdego sprawa. Na equity mnie interesuje tylko okres stagnacji.

    Jaką jest dobra / właściwa wartość zysk do DD dla portfolio ? Czy inne parametry należy brać również pod uwagę przy ocenie portfolio ?
    Nie mam sztywną liczbę. Może być mniej jeżeli inne parametry są OK. Jako całość stabilne bez długich spadków. Z określonego rodzaju portfolio wybieram to z najlepszymi parametrami. Nie zawsze się opłaca „dopinać na ostatni guzik ”

  • Najlepiej przetestować na demo. Czy wystarcza czy nie. w większość używam 1:30. Mowa tu o pocz. kapitale około 100.000zł.

  • Zasada jest taka że wyliczyć tak aby całe portfolio miało z góry określone ryzyko. Na przykład 500USD. Jeżeli w składzie będzie 10 strategii to ryzyko każdej idealnie było by 50USD i temu odpowiada wielkość transakcji np. 0,02 lota u innej może tylko 0,01 lota itp..

    Podejść jest cała masa. Z MM można robić dużo rzeczy. Na ten temat warto się i trochę do edukować. Na prawdę gorąco polecam.

    MM przedstawiony tutaj jest najmniej pracochłonny i najwięcej używany, bo jest prosty, wyddajny i nie wymaga ściślejszej obserwacji, np. w jakiej fazie jest rynek i jakie strategie powinni mieć priorytet itp.

  • Można w różny sposób do tego podejść.

    Powiem jak ja robię. Mam konto (może być i demo) gdzie są cały czas grają te strategie, które niby czekają na swoją okazję. Tak mam sprawdzam czy jest ok i na dodatek dosyć często bywa, że zmieniam strategie na podstawie ich wydajności.
    W każdym choć razie lepiej mieć drugie konto aby mieć „żywe” strategie do zastępowania.

  • Wielkość lota ustawiasz w SQ i robisz retest strategii. Taka strategia zaimportowana do QA ma wielkość lota dokładnie taki sam jak był ustalony w SQ.

    Czy to było w SQ -> Ustawienia -> Zarządzanie pieniędzmi -> Stała wielkość == 0.1? Jeżeli wczytam tą strategię do SQ i załaduję ustawienia, to zobaczę na jakiej wielkości lota / pozycji była generowana strategia ?

    Tak jest..

    A jak się to ma gdy mieliśmy ustawioną stałą kwotę (nie stałą wielkość) przy generowaniu strategii ?
    Stała kwota jest dobra podczas generowania i testów ale do zbudowania portfela już mniej, bo takie portfolio wiązało by się z znacząco większym kapitałem początkowym aby dotrzymać rozsądny money management.
    Dlatego ustawiamy stałą wielkość lotów i dostosowujemy do MM.

  • W odpowiedzi na: Ustawienia w MT4 #29847

    1-2. Strategie mają w ustawieniach zaimplementowany magic number, który przed uruchomieniem w mt4 powinniśmy ustawić unikalny magic. To bardzo ważne!!!!
    3. nie trzeba dla każdej strategii oddzielną instancję MT4. Standardowo na jednej instalacji MT4 uruchamiamy około 10 różnych strategii.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 32)