If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Nowa seria artykułów na Quastic – Opcje i handel nieefektywnych ETFów

6 Lis 2017,

Drodzy przyjaciele, i goście portalu Quastic. Nazywam się Jan Kaška i jestem członkiem komitetu inwestycyjnego funduszu hedgingowego Charles Bridge GMF. Jestem autorem wielu strategii inwestycyjnych, których działanie opiera się głównie na opcjach i produktach strukturyzowanych. Poza tym jestem długoletnim inwestorem na rynkach finansowych.

 

Nowa seria artykułów o handlu nieefektywnymi ETFami przy pomocy opcji

Przygotowałem dla Państwa serię artykułów, poświęconą handlu opcjami powiązanymi z ETFami/ETNami, których wspólnym mianownikiem jest nieefektywność. W swoich artykułach pragnę pokazywać Wam i uczyć Państwa, w jaki sposób elegancko możemy tę nieefektywność wykorzystać na naszą korzyść. Potrzebne jest jednak dogłębne zrozumienie poniższych kwestii:

  • działanie tych funduszy ETF, tzn. w oparciu o co zostały wdrożone,
  • w jaki sposób i na podstawie czego zmienia się ich wartości w czasie,
  • w jaki sposób wykorzystać potencjalną szansę, jednocześnie minimalizując ryzyka,
  • które kwestie są z mojego punktu widzenia kluczowe w tematach zarządzania pieniędzmi i zarządzania transakcją w tego typu inwestycjach

A oto przewidywana koncepcja tematyczna tej serii artykułów:

  • Czym jest alfa i jakie są możliwe sposoby jej generowania,
  • dlaczego uważam, że handel opcjami na nieefektywnych ETFach/ETNach jest jej najlepszym źródłem,
  • czym jest contango a czym backwardace,
  • w jaki sposób rozpoznajemy, że rynek jest contango – możliwe do zastosowania źródła,
  • wykorzystanie contango na naszą korzyść,
  • wprowadzenie do tematu ETFów/ETNów – dlaczego są wg mnie idealnymi kandydatami na długoterminowy short,
  • efekt contango na fundusze ETF,
  • praktyczne przykłady nieefektywności,
  • porównanie poszczególnych ETFów na podstawie contango,
  • ETFy wykorzystujące dźwignię i ich zastosowanie,
  • strategie tradingowe, które można stosować na małych kontach. Analiza poszczególnych strategii – prosty short, nieosłonięte opcje, spready pionowe – plusy i minusy pracy z nimi),
  • sygnały wejścia – kiedy i w jakich okolicznościach otwierać pozycje,
  • zarządzanie pozycją,
  • metody zamykania pozycji,
  • zaawansowane metody handlu – przede wszystkim analiza odwrotnych ETFów, handel parami.

Bez obaw…

Może wydają się Państwu niektóre z wyżej wymienionych pojęć bardzo skomplikowane. Jednak, proszę nie bójcie się, z upływem czasu wszystko zrozumiecie. Poszczególne tematy będę zawsze wyjaśniał w oparciu o konkretne przykłady. Podawać będę również źródła, gdzie będziecie mogli te informacje znaleźć.

Wszystkie informacje, którymi będę się z Państwem dzielił, wynikają z moich wieloletnich doświadczeń, które nabyłem handlując tymi strategiami. Uważam, że są bardzo solidne (w sensie odporności), że nadają się do jakiegokolwiek środowiska handlowego i co ważne, są osiągalne również dla mniejszych inwestorów. Wspomnę też jednak oczywiście o ograniczeniach i ryzykach, które są związane z tego typem inwestycji / spekulacji.

Osobiście uważam, że możecie się cieszyć.

P.S.: Ja ucieszę się również, jeżeli będziecie proaktywni. Jeżeli podzielicie się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i sugestiami w dyskusji pod artykułem.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *