If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Rozmowa z traderem, który jest autorem strategii dla milionów USD

8 Lis 2017,

Drodzy przyjaciele,

Ci z Was, którzy znacie mnie już od jakiegoś czasu wiecie, jak bardzo stronię od wszystkich dostawców sygnałów tradingowych. Zazwyczaj to bajkopisarze, obiecujący zyski w wysokości dziesiątek procent miesięcznie. No i karambol tuż tuż… Ale są światłe wyjątki. Na dzisiaj przygotowałem dla Państwa wywiad z moim kolegą, który jest bardzo zaangażowanym traderem z długoletnim stażem. Jest to jeden z nielicznych, udostępniających swoje strategie innym ludziom traderów, o którym można z ręką na sercu powiedzieć, że to człowiek rzetelny i odpowiedzialny.

Cała ta historia jest komiczna również ze względu na fakt, że nasze pierwsze spotkanie z Piotrem odbyłem jako pracodawca. Nie w mojej obecnej firmie, ale w firmie brokerskiej, w której jakiś czas temu pracowałem na stanowisku dyrektora handlowego. Piotr był błyskotliwym, odpowiedzialnym i racjonalnym człowiekiem. Powiedziałem mu coś, co racjonalnie myślący menedżer nigdy nie powinien mówić. Powiedziałem mu po prostu, aby rzucił tę pracę i aby zaczął pracować na własną rękę, ponieważ może więcej… Za jakiś czas opuściłem tę spółkę, Piotr został. Jednak nie trwało to długo, nadszedł czas i również on zdecydował się iść własną drogą.

A zatem, przedstawiam Państwu Piotra, nieco innego tradera, który nie jest graczem, ba jego podejście jest ekstremalnie konserwatywne.

 

Witaj Piotrze, czy możesz nam się przedstawić w kilku słowach?

Witam, na pewno. Mam na imię Petr Slezák. Obecnie jestem współwłaścicielem firmy SMC s.r.o, w której zajmujemy się m.in budową i dystrybucją automatycznych systemów transakcyjnych i portfolio z nich zbudowanych. Z tych portfolio mogą skorzystać klienci kilku firm brokerskich i instytucji. Moją działką jest zabezpieczanie nadzoru, przeprowadzanie kontroli i serwisu tych systemów i portfolio.

No to całkiem sporo, ale zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja przygoda z tradingiem?

Właściwie to bardzo ciekawa historia. W liceum chciałem kupić samochód. Poszukiwałem sposobności, gdzie zarobić pieniądze. Przypadkowo trafiła mi się okazja – jedna firma brokerska organizowała konkurs, w którym można było wygrać luksusowy samochód. Celem tego współzawodnictwa była osiągnięcie jak najwyższego zysku z danych fikcyjnych środków finansowych. Pomyślałem sobie – nie mam nic do stracenia – więc spróbowałem. Początkowo dobrze mi szło, pomimo tego, że tak na prawdę nie wiedziałem, co robię. A jednak, ostatecznie ten fikcyjny rachunek wyzerowałem. To było moje pierwsze spotkanie z tradingiem.

Czy po tym doświadczeniu zacząłeś się tradingiem bardziej interesować?

Ta myśl – handlu na giełdzie – była co prawda intrygująca, ale nie na tyle, abym zaczął rozważać ją na serio. Jednak zacząłem regularnie czytać internetowe magazyny finansowe. Lata mijały a ja stwierdziłem, że częściej zastanawiam się, w jaki sposób zainwestować moje wolne pieniądze. Pracowałem wtedy w firmie, której właściciel intensywnie handlował na giełdzie i chyba to był ten definitywny impuls. Trading stał się naszym wspólnym hobby, co jeszcze bardziej skłaniało mnie do zgłębiania tematu. Otworzyłem rachunek demo, ustawiłem prostą strategię i próbowałem. Widziałem na własne oczy, że zysk setek złotych na jedno zagranie jest możliwy. Pomyślałem sobie świetnie, szykuje się sporo pieniędzy za nic. Oj jak ja byłem naiwny…

Czy opiszesz nam to bardziej szczegółowo?

Tak jak wielu początkujących traderów pomyślałem, że to musi być prosta sprawa. Otworzę konto real, załaduję pieniądze i zarabiam. Byłem przekonany, że o ile potrafię księgować zyski na rachunku demo, to tak samo będzie na rachunku rzeczywistym. Miałem podstawowy system i wiarę w to, że on działa. Ale, w ogóle nie byłem zorientowany w temacie zarządzania ryzykiem i zarządzania pieniędzmi. Zasiliłem rachunek i zacząłem handlować.

I jak poszło?

Tak jak powinno 🙂 W ciągu dwu miesięcy pomnożyłem kapitał pięciokrotnie. A potem, srogiego podejście do numerów zamieniłem na marzenia konsumpcyjne i wszystko poszło w las. Straciłem równowagę psychiczną. W konsekwencji w okresie krótszym niż tydzień stan mojego konta wrócił do stanu początkowego, a wielka determinacja w odzyskaniu pieniędzy z powrotem skutkowała utratą reszty.

Jaki to miało na ciebie wpływ? To musiał być wielki szok

Szczerze powiedziawszy, chciałem rzucić to wszystko. Kompletnie. Byłem zdruzgotany. Ale że charakter mam niezłomy, nie poddałem się. Zacząłem intensywnie szukać odpowiedzi na pytanie, gdzie popełniłem błąd i dlaczego tak wyszło. No i znalazłem…fatalny błąd na poziomie money i risk managementu. Zmusiło i zainspirowało mnie to do dalszego zgłębiania tematyki rynków finansowych, różnych możliwości i sposobów zarabiania tam pieniędzy. W tym czasie miałem okazję kierować komercyjnymi pół-automatami dla nowo powstającej marki handlowej. Był to mój pierwszy kontakt z automatycznymi systemami transakcyjnymi i była to „miłość od pierwszego wejrzenia” – absolutna fascynacja. Już sama myśl „nie robienia niczego”, i że to maszyna handluje za nas, była sympatyczna.

Tak od zaraz przestawiłeś się na automaty?

Niezupełnie. To była całkiem długa droga. Istny maraton. Trudniłem się wówczas jako programista, więc programowanie nie stanowiło problemu. Pomyślałem – może tym razem już będzie łatwiej. Ale nie było. Znowu :-). Pomyślałem – zaprogramuję robota, uruchomię w platformie i szafa gra. Nie przyszło mi do głowy, że ten system trzeba dobrze przetestować, próbować różne ustawienia, optymalizować, mierzyć czułość, odporność itp. Za komputerem spędziłem dziesiątki godzin, tracąc całkowicie życie prywatne, co dało mi się mocno we znaki. Ucierpiały zarówno moje relacje, jak również ja sam. Pomyślałem, że przecież muszą istnieć programy komputerowe, które uczyniłyby tę pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Znajomy powiedział mi o programie StrategyQuant. Ten software zafascynował mnie.

Jak StrategyQunat usprawnił twoją pracę?

Zostałem uwolniony od żmudnych i powolnych testów w MetaTraderze, gdzie testy trwały bardzo długo, natomiast optymalizacja strategii to był istny czyściec. Do StrategyQuantu wprowadzam, na jakiej podstawie i co ma szukać. Program, stosując metodę genetyczną, spełnia moje zlecenie. Robi to prędzej, dokładniej i w bardziej efektowny sposób. Poza tym odkryje możliwości, o których ja nawet bym nie pomyślał.

Ile czasu zajęła ci budowa pierwszego portfolio strategii?

Zajęło mi to około sześciu miesięcy. Niecałe dziewięćset godzin mojego czasu i też trochę pieniędzy. Aby wykorzystać potencjał StrategyQuantu na maksa, zainwestowałem w wydajny komputer, zbudowany z myślą o pracy non stop. Zainwestowałem. Moje ówczesne założenia były proste. Minimalizacja ryzyka na zagranie, maksymalny spadek (całego portfolio) 15%, roczny zysk powyżej 15% p.a. Te cele pokonałem. Mój maksymalny spadek portfolio w backteście osiągnął 6%, natomiast przeciętny roczny zysk wynosił 15%. Muszę się przyznać do jednej rzeczy. Aby osiągnąć te założenia, potrzebowałem jak największą ilość strategii. Do budowy swojego pierwszego portfolio wykorzystałem również strategie zaprogramowane przez przyjaciół. Moje dzisiejsze portfolio jest już jednak zbudowane wyłącznie z moich własnych strategii. Ze względu na prośby partnerów, wdrożyłem jeszcze drugą – bardziej dynamiczną wersję portfolio. Jest ono zbudowane z bardzo podobnych strategii, ale otwierane pozycje są większe.

Jakie wyniki osiągasz obecnie?

Celem mamy następujące. Osiąganie zysku 1% miesięcznie w wypadku konserwatywnego i 2% miesięcznie w wypadku dynamicznego portfolio.

Czy w dalszym ciągu zajmujesz się budową strategii albo masz przerwę i tylko księgujesz zyski?

Rzecz jasna, cały czas trzeba budować nowe strategie. Niektóre strategie zostały już zastąpione nowymi. Z czasem zorientowałem się, że narzędzie to tylko narzędzie. Najważniejszy jest wynik, który nasze narzędzie ma nam dostarczyć. Z tego też powodu z moim zespołem wciąż rozwijamy nowe pomysły i podejścia. Bezwarunkowe zamykanie pozycji w piątek, zmiana ryzyka w trakcie Świąt Bożego Narodzenia albo w lecie, analiza cyklicznych zmiany zmienności to tylko niektóre z nich. Jest tego masa. Na dzień dzisiejszy, przykładowo, już od dwu miesięcy ulepszam strategię na USDJPY i nadal nie jestem w pełni zadowolony. Moje podejście do budowania strategii było na początku inne i ewolucja nadal trwa. Już dziś w porównaniu to innych kolegów po fachu jestem „tchórzem”. Wobec strategii jestem faktycznie bardzo wymagający, ryzyko przez nas wymagane ma być szczególnie niskie. Powodem tego jest też fakt, że nasze strategie są wykorzystywane m.in. przez naszych klientów.

Nie powiedziałbym „tchórz”, raczej nie jesteś hazardzistą Niemniej jednak w jaki sposób doszło do tego, że budujesz strategie również dla klientów. Czy są to klienci końcowi?

Ta decyzja to logiczny wynik mojej zeszłej pracy. Aby zbudować portfolio poświęciłem sporo czasu i pieniędzy. Mając doświadczenie i wiedzę z biura maklerskiego, wiedziałem, jakie są wymogi prawne jeśli myśleć o udostępnianiu swoich strategii innym użytkownikom końcowym . Trzeba posiadać uprawnienia licencyjne, których nie posiadam i których uzyskanie kosztowało by mnie zbyt wiele. Dlatego postanowiłem skontaktować się z brokerami i instytucjami na terenie Czech, które mają te licencje. Umówiłem się z nimi i zaproponowałem im swoje portfolio. To oni są dystrybutorami mojego portfolio – proponują go swoim klientom, którzy z kolei spełniają ich wymagania stosowności – są to klienci świadomi ryzyk, jakie są związane z handlem na giełdzie. Moimi klientami są firmy brokerskie a ja z kolei nie muszę się troszczyć o wymogi prawne związane z licencjami. Poza tym w ten sposób moje strategie docierają do wielu potencjalnych klientów, którzy z nich mogą skorzystać. Moją działką jest tylko nadzór nad strategiami, uaktualnianie i kierowanie techniczne. Firmy brokerskie mają swojego asset menedżera, który wszystko wprowadza.

Czy zdradzisz nam ilu klientów korzysta z twoich portfolio i jak dużą kwotą pieniędzy zarządzają?

Jak już powiedziałem, ja współpracuję z firmami brokerskimi, czyli klientów nie mam. Niemniej jednak ilość zainwestowanych pieniędzy na rachunkach, na których handlują moje portfolio to miliony USD.

 

Pokażmy sobie teraz wyniki na wykresie:

Portfolio konserwatywne:

To portfolio jest zbudowany z bardzo konserwatywnych strategii. Ryzyko na jedno zagranie jest bardzo małe. Cel, który powinno to portfolio osiągać w horyzoncie długoterminowym to 1% miesięcznie. Piotrowi nie przeszkadzają dłuższe okresy, kiedy portfolio porusza się w trendzie bocznym i nie generuje zysków. Cele nadrzędne to minimalne ryzyka i minimalne drawdown.

Statystyki:
Data uruchomienia na koncie: 9.11.2015 (od tego czasu na bieżąco uaktualniane)
Zysk: 20,92%
Maksymalne obsunięcie: 8,5%

Dodatkowe informacje o portfolio

Portfolio dynamiczne:

Zawiera bardziej ryzykowne strategie, zaś jego cel to osiąganie zysków dwukrotnie większych, niż ma to miejsce na portfolio konserwatywnym.

Statystyki:
Data uruchomienia na koncie: 7.7.2016 (od tego czasu na bieżąco uaktualniane)
Zysk: 28,42%
Maksymalne obsunięcie: 11,7%

Dodatkowe informacje o portfolio

 

Czym zakończymy tę dzisiejszą rozmowę?

Konkluzją, że sami widzicie Państwo, że Piotr to taki trochę inny trader. Ma na celowniku przede wszystkim zarządzanie ryzykiem, natomiast zysk traktuje jako bonus za pracę z nim. Dzięki temu jego portfolio działają już od dłuższego czasu. Equity nie jest jak z bajki – ale za to realistyczna. O ile chciałby więcej ryzykować, to również zyski może mieć wyższe. Ale Piotr nie chce wysokich ryzyk. Działa tak, aby jego klienci nie musieli się zbytnio denerwować i aby nie spotkały je obsunięcia w dziesiątkach procent itp. O ile ktoś z Państwa chciałby grać na podstawie sygnałów, polecam ludzi pokroju Piotra – którzy podchodzą do sprawy w sposób odpowiedzialny i realistyczny. Nie traderów, obiecujących zyski 20% miesięcznie bez względu na wysokości ryzyk.

Dziękuję Piotrowi za rozmowę i wierzę, że była dla Państwa źródłem ciekawych pomysłów!

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *