If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Wskaźnik RSI i jego niemalże magiczna moc

20 Paź 2017,

W tym artykule przedstawię Państwu wskaźnik RSI. Omówimy jego ustawienia domyślne i wytłumaczymy sobie zasady jego funkcjonowania, co pomoże nam lepiej zrozumieć jego potencjalne znaczenie w strategii handlowej.

 

 

Wskaźnik RSI (z języka angielskiego relative strength index) to narzędzie analizy technicznej, które służy do pomiaru zmiany ruchu w cenie i szybkości tej zmiany.

Podstawowe założenia wskaźnika RSI

W ustawieniach RSI ustawiamy okres podobnie, jak miało to miejsce w wypadku średnich kroczących czy na wstęgach Bollingera. Ustawie domyślne to okres o wartości 14. Oznacza to, że do obliczeń wykorzystuje wskaźnik ostatnie 14 świec z wykresu, i na ich podstawie ocenia szybkość i zmianę ruchu w cenie.

Wskaźnik RSI poddaje analizie ostatnie 14 świec i sprawdza, ile z nich było rosnących a ile z nich malało. Również ocenia wielkość każdej poszczególnej świecy.

Z czego zbudowany jest wskaźnik RSI

Tak wskaźnik wygląda. Odrębnym kolorem jest przedstawiony zakres między wartościami 30 i 70, ponieważ większość czasu wskaźnik nabywa właśnie tych wartości.

Jeżeli wartość obniży się pod 30, wtedy rynek jest wyraźnie zaniżony. Natomiast jeżeli wartość wzrośnie nad 70, wtedy rynek jest zdecydowanie za wysoko.

W jaki sposób obliczana jest wartość wskaźnika RSI?

Na powyższym zdjęciu wyszczególniłem końcowych 14 świec.

9 świec trwała bessa (bearish market) – cena malała.

5 świec trwała hossa (bullish market) – cena rosła.

Wskaźnik RSI wynosi 37,85, co oznacza, że cena rynkowa jest raczej zaniżona i istnieje prawdopodobieństwo zmiany trendu i ewentualny wzrost ceny.

Jak handlować używając RSI?

Większość traderów otwiera swoje pozycje w momencie przebicia zakresu 30 – 70. Spadek wartości pod 30 to dla nich sygnał kupna, natomiast wzrost nad 70 traktują jako sygnał do sprzedaży. Ten sposób tradingu znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim na rynkach, poruszających się w trendzie bocznym.

Przy pomocy prostokątów wyznaczyłem przebicia dolnej i górnej granicy poziomu wskaźnika. Powyżej widzicie wykres, chodzi o USDJPY na ramie czasowej 4h, gdzie działanie RSI jest raczej dokładne.

Zauważcie, że w tym wypadku wskaźnik RSI przewidział poprawnie 5 z 6 zagrań, a każdy z nich miał potencjał zysku około 150 pipsów. Tylko zagranie nr. 5 było nieudane.

RSI może pomóc nam ujawnić siłę trendu.

Zwróćcie Państwo uwagę na okresy, które zostały zaznaczone na czerwono. W nich co prawda doszło do przebicia wartości 70 i 30, ale cena nadal poruszała się w dotychczasowym trendzie. Trend nie zmienił się od zaraz, ale aż w momencie powrotu linii wskaźnika do przedziału 70 i 30.

Kolejny etap od lewej ilustruje częsty scenariusz. W nim co prawda granica RSI 70 zostaje pokonana, jednak cena nadal lekko rośnie a później stagnuje, nie maleje. Dopiero po potwierdzonym powrocie do niebieskiego obszaru, cena definitywnie zaczęła opadać.

Trzeci etap, wg daty to dzień 17 doszło do przebicia poziomu 30. Jednak nie doszło do zmiany trendu, rynek nadal spadał. Nieznaczny wzrost ceny rozpoczął się dopiero w momencie powrotu linii wskaźnika do niebieskiego obszaru.

Z tego względu nie powinniśmy otwierać pozycji od zaraz, a zaczekać na potwierdzenie sygnału. Przebicie zakresu oznaczać może również trwający od kilku dni silny trend, trwający dopóki linia wskaźnika nie powróci do swojego zakresu zwykłego, czyli 30 do 70.

Jak wykorzystać potencjał wskaźnika RSI na maksa?

1) Łącząc RSI + wstęgi Bollingera

Na wykresie zaznaczyłem kolorem czerwonym wszystkie przebicia głównego zakresu 30 do 70, jak również przebicia wstęg zewnętrznych wskaźniku wstęgi Bollingera.

Połączenie funkcji tych dwu wskaźników, i otwierając tylko pozycje, kiedy oba równocześnie dają sygnał wejścia, można otrzymać bardziej rzetekny i bardziej sprawdzony sygnał do wejścia.

2) Łącząc RSI i dywergencje we wskaźniku MACD

Przebicie niebieskiego obszaru na wskaźniku RSI (poziomy 30 do 70) sygnalizują potencjał do zmiany trendu. W ten sam moment, kiedy otrzymujemy sygnał z RSI, widzimy również dywergencje na wskaźniku MACD. (Dodając wskaźnik wstęgi Bollingera, i obserwując przebicia wstęg zewnętrznych tego wskaźnika, otrzymalibyśmy w tym samym miejscu kolejne potwierdzenie tego, że otwarcie pozycji ma sens.)

Kilka wskazówek podsumowujących

  • Jeśli linia wskaźniku RSI przebije swój standardowy zakres, czyli granice 30 do 70, może oznaczać to zmianę trendu ruchu ceny. Ale bynajmniej nie chodzi o sygnał do otwarcia pozycji. Raczej czekamy na powrót linii wskaźnika do zakresu (nad 30, pod 70) i dopiero potem szukamy idealnego miejsca wejścia.
  • Ja polecam pozostawiać ustawienia domyślne, czyli okres 14.
  • Kiedy już otworzycie pozycje, uwzględniajcie dalsze zmienne takie jak: miejsce aktualnego poruszania się ceny rynkowej, oczekiwane wiadomości fundamentalne, czy nie otwieramy pozycję przeciwko silnemu trendu itp.
  • Próbujcie eksperymentów z kolejnymi wskaźnikami, takimi jak wstęgi Bollingera, czy MACD
  • Nauczcie się rozeznać, kiedy przebicie wartości 70 lub 30 jest tylko niewielką korektą w trwającym trendzie – w tym wypadku na prawdę nie warto otwierać pozycję. (Często akcje i indeksy akcji mają tendencję raczej rosnąć, zatem nie poszukujcie wejścia na short.)
  • Wskaźnik RSI świetnie działa jako filtr, przede wszystkim w automatycznych systemach transakcyjnych.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *