Jakiś czas prowadziłem dyskusję na temat testów strategii i głównym tematem dyskusji był back test. Mianowicie, jak długi okres czasu back testu powinniśmy wymagać, aby móc uznać go za wiarygodny. To oczywiście ważna kwestia. Wielu osób wyraziło przekonanie, że w zupełności wystarczą dwa lata danych historycznych zarówno w wypadku tradingu uznaniowego, jak również automatycznego. Rzućmy […]