W cyklu artykułów poświęconym podstawom automatycznych systemów transakcyjnych rozmawialiśmy już o tym, czym w ogóle jest handel automatyczny i czy nadaje się również dla początkujących traderów W trzecim odcinku opisałem możliwe sposoby budowania automatów, zaś w czwartym sposoby działania automatycznej budowy strategii. W zeszłym odcinku była mowa o realistycznych oczekiwaniach i realistycznych celach.
Dzisiaj będzie bardzo praktycznie. Powiemy sobie 3 kroki, które prowadzą do zyskownych strategii. A więc do dzieła.
Krok pierwszy: Jakościowe dane historyczne
Strategie budujemy w oparciu o dane historyczne. Jeżeli są złe i niskiej jakości, również zbudowane przez nas strategie będą do niczego. Jakościowe dane historyczne to podstawa.
Krok drugi: Nie polegamy tylko na backteście
To jest częsty błąd początkujących algo traderów. Widząc przepiękną equity na backteście, wprowadzają strategię na rachunek i…lipa. Tradera ogarnia frustracja, jest zły na cały świat i ma wrażenie, że automatyczne systemy transakcyjne nie działają. Gdzie popełnił błąd?
Poleganie tylko na backteście, można porównać do prowadzenia samochodu wg widoku szosy za samochodem. Tak nie można. Z tego tytułu przeprowadzamy testy jakości, w wyniku których dowiadujemy się cenne informacje na temat czułości strategii. W ten sposób badamy prawdopodobieństwo zyskowości również w przyszłości. Jeżeli backtest nie idzie w parze z tymi sprawdzianami jakości, jest ni mniej, ni więcej niż ładnym zdjęciem.
Krok trzeci: Nie wkładajcie wszystkich jajek do jednego koszyka
Ci z Państwa, którzy handlujecie akcjami wiecie, że głupotą jest kupić akcje tylko jednej firmy (np. Pepsi) i oczekiwać zyski. Działamy w ten sposób, że budujemy portfolio. Wybieramy z kilku głównych sektorów, aby mieć nasz portfel niejako zrównoważony.
Dlaczego więc traderzy na forexie i futures często polegają tylko na jednej strategii? Krok trzeci to jakościowe portfolio, zbudowane ze strategii, które dopełniają się wzajemnie. Osiągamy w ten sposób o wiele bardziej zrównoważone wyniki.
Z tematem portfolia w sposób bezpośredni wiążą się takie tematy jak zarządzanie i praca z ryzykiem. Tym tematom przyjrzymy się w którymś z kolejnych odcinków.
Podsumowanie
Moim zdaniem te trzy kroki stanowią esencję w tworzeniu strategii. Jednak, na tym nie koniec. W kolejnych odcinkach tego cyklu przeanalizujemy każdy z nich szczegółowo, pokażemy sobie ich zastosowanie na przykładach w praktyce. Powiemy sobie również, w jaki sposób usprawnią nasze wyniki.
