If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Automatyczne systemy transakcyjne 4: Jak działa automatyczna budowa strategii

24 Paź 2017,

Po krótkiej przerwie, która była spowodowana moim urlopem mam dla Państwa kolejny odcinek z serii artykułów poświęconych automatycznym systemom transakcyjnym. W zeszłym artykule omówiliśmy automatyczną budowę strategii. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi bardziej dogłębnie, opiszemy sobie dwie podstawowe technologie.

Na początek przypomnijmy sobie, czym jest a czym nie jest automatyczna budowa strategii.

Czym jest automatyczna budowa strategii?

Automatyczna budowa strategii jest, mówiąc prosto wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które działają w ten sposób, że szukają strategię za nas. Naszą działką w tym procesie jest budowa i zarządzanie naszym portfolio strategii.

A teraz pytanie odwrotne: czym nie jest automatyczna budowa strategii?

Najważniejszą rzeczą jest uświadomić sobie, czego od tej metody nie powinniśmy oczekiwać.

Nie oczekujcie święty gral w postaci magicznego przycisku, który naciskacie i począwszy od tego momentu, zarabiacie. Dokładnie w ten sposób to nie działa. Jednak StrategyQuant to silne narzędzie, który sam odnajduje strategie. Po skończeniu procesu tworzenia strategii dokonujemy testów i pomiarów – na czułość strategii wobec zmieniających się warunków rynkowych, na czułość strategii na warunki brokerskie itd.

Jedną z głównych zalet tej metody jest to, że ten system może działać nawet 24 godzin na dobę. Odnajduje strategie w czasie naszego snu, w czasie pracy, w czasie zebrań i w czasie, kiedy przebywamy z rodziną. Wyniki możemy ocenić wieczorem, w trakcie weekendu…po prostu kiedykolwiek. Jesteśmy od rynków w tej kwestii niezależni. I to jest naprawdę dużą zaletą.

Trochę upraszczając definicję, możemy powiedzieć, że automatyczna budowa strategii pomaga nam w poszukiwaniu strategii. W trakcie jednej godziny wykona setki, ba tysiące testów, co jest wielkim plusem, gdyż w ten sposób my nie musimy przeszukiwać ślepych dróg, a zrobi to za nas komputer.

Metody automatycznej budowy strategii

Istnieją w zasadzie dwie metody automatycznej budowy strategii:

  1. Losowego generowania
  2. Pracująca na podstawie „sztucznej inteligencji”

1. Metoda losowego generowania

Nazywana czasami metodą brute force, czyli metodą brutalnej siły. Bardzo prosta, a jednak cechuje ją duża skuteczność.

W jaki sposób działa?

Wyobraźmy sobie, że mamy 30 wskaźników, 30 poziomów cenowych i 5 typów wejścia i wyjścia. Metoda losowego generowania połączy niektóre wskaźniki, niektóre poziomy cenowe, niektóre wejścia i niektóre wyjścia… Po prostu nie buduje strategii wg żadnego klucza, a zupełnie przypadkowo. Następnie ją program przetestuje aby stwierdzić, czy działa czy też nie.

Plusy i minusy metody losowego generowania strategii:

  • Praktycznie nieograniczone możliwości – metoda losowego generowania jest w stanie testować zupełnie wszystkie możliwe kombinacje – wszystkie możliwe strategie.
  • Jej jedynym limitem to ilość elementów, które są do dyspozycji w ramach programu.
  • Software StrategyQuant, z którego ja korzystam, umożliwia pracować w tym trybie.
  • Bardziej czasochłonna (dla komputera, ponieważ przetwarzanie danych z poszczególnych procesów zajmuje więcej czasu; nie dotyczy to naszego czasu.)
  • Odnalezienie dochodowej strategii zajmuje więcej czasu, ponieważ powstaje więcej strategii – śmieci.

2. Budowa strategii na podstawie „sztucznej inteligencji”

Określenie sztuczna inteligencja jest może lekko przesadzone, używam go jednak w celu łatwiejszego wytłumaczenia działania tej metody. Metoda jest również bardzo prosta w obsłudze, ale w tle tego procesu przebiega coś bardziej skomplikowanego. Jak to działa?

Ta sfera obejmuje tzw. algorytmy genetyczne. Budowa strategii z zastosowaniem algorytmów genetycznych działa tak, że po znalezieniu pierwszych dochodowych strategii dochodzi do ich wzajemnego skrzyżowania. Celem procesu skrzyżowania jest odnajdywanie strategii, osiągających jeszcze lepsze wyniki. Bardzo przypomina to ewolucję, którą znamy z przyrody.

Plusy i minusy genetycznej metody tworzenia strategii:

  • Software stosunkowo szybko odnajduje strategie.
  • Czas pracy komputera jest zatem wykorzystany w bardziej efektywny sposób.
  • Software StrategyQuant, z którego ja korzystam, umożliwia pracować w tym trybie.
  • Z logiki wynika, że nie przetestuje wszystkich możliwych kombinacji.

Wniosek

Automatyczna budowa strategii nie jest wcale trudna, ponadto prowadzi do ciekawych wyników i zaoszczędzi nam dużo czasu. Samych siebie okradamy, jeśli tę metodę ignorujemy albo mamy wobec niej jakieś uprzedzenia. Możecie się o tym sami przekonać, pobierając wersje próbną naszego programu StrategyQuant. Możecie go pobrać tutaj.

W kolejnym odcinku tej serii artykułów przyjrzymy się m.in. możliwym do osiągnięcia wynikom.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *