If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Automatyczne systemy transakcyjne 7: Gdzie zdobyć jakościowe dane historyczne

22 Lis 2017,

W zeszłym odcinku opisałem Państwu trzy niezbędne założenia do budowy jakościowych strategii. To był ogólny zarys, natomiast w tym i kolejnych artykułach przeanalizujemy je bardziej szczegółowo.

Jakie dane historyczne potrzebujemy? Dlaczego dane historyczne z MetaTradera4 nie są najlepszym rozwiązaniem i gdzie możemy jakościowe dane zyskać? Na to pytanie udzielę Państwu odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Jakie dane historyczne potrzebujemy?

Po pierwsze dane historyczne muszą być jakościowe i dokładne. Powinny zatem odpowiadać ruchom cenowym, jakie miały miejsce w przeszłości – być ich wierną kopią. Potrzebne jest nam wiarygodne źródło.

Owe dane muszą być dokładne, możemy je również podzielić na dwie kategorie – dane tickowe i dane konkretnej ramy czasowej. Dane tickowe zawierają absolutnie każdy ruch ceny, który miał miejsce. Dane tickowe to bardzo duże pliki a dla większości wypadków takowe nie potrzebujemy. Zazwyczaj wystarczą nam dane z dokładnością na minuty. To jest druga kategoria danych – dane historyczne konkretnej ramy czasowej. M1 dane zawierają minimalną, maksymalną cenę oraz cenę otwarcia i cenę zamknięcia (chodzi o tzw. OHLC dane) Takie dane są dla backtestów wystarczająco dokładne, oczywiście o ile są jakościowe.

Dlaczego dane w MT4 nie są najlepszym rozwiązaniem?

Większość początkujących traderów ma takie przekonanie, że dane historyczne w MetaTraderze należą konkretnemu brokerowi, u którego handlują. Niestety tak nie jest. Dane historyczne w MetaTraderze są od producenta oprogramowania i zawierają wiele błędów. A zatem backtest jest bardzo niedokładny. Możemy to zauważyć wprost na backteście. W raporcie widzimy „modeling quality” często na absurdalnie niskich wartościach takich jak 25,96% albo nawet N/A co oznacza, że jakość danych nie było możliwe sprawdzić. Jakakolwiek wartość niższa od 90% jest zła. Najlepiej byłoby osiągać wynik 99%. To jest możliwe, ale bardzo skomplikowane. Można go osiągnąć importując do MetaTradera przez specjalną wtyczkę dane tickowe, jednak cały backtest jest bardzo powolny. Sam w ten sposób kiedyś testowałem i pamiętam, że backtest jednej strategii zajmował kilka minut albo nawet godzin.

Tak wygląda raport z dokładnością 99 %:

Gdzie możemy zyskać jakościowe dane?

Może macie już jakiś pomysł, gdzie takie dokładne i jakościowe dane historyczne odzyskąć… Na szczęście, nie jest to takie trudne. Dzięki programowi tick downloader (można darmowo pobrać tutaj), który jest gratis, możecie pobrać tickowe dane na forex i metale absolutnie za darmo. Możecie je później eksportować do wspomnianego już formatu ramy czasowej M1. Te dane udostępnia broker Dukascopy, a ich historia sięga aż do roku 2003 (różni się to w zależności od różnych rynków.) Z Dukascopy można pobrać dane również na indeksy, jak np. DAX, S&P500 itd. Niemniej w tym wypadku ich jakość nie jest najlepsza a poza tym historia tych danych krótsza. Jeżeli chcecie budować strategie na indeksy, ja polecam dane z rynków futures. Niestety są one stosunkowo drogie, i nie można ich zyskać gratis. Niemniej dane z Dukascopy są na forex i metale szlachetne bardzo jakościowe i możecie je bez obaw zastosować.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *