If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Automatyczne systemy transakcyjne 8: Dlaczego nie wystarczy tylko backtest?

28 Lis 2017,

Backtest to mówiąc krótko symulacja strategii na danych historycznych. Zatem pokazuje nam zachowanie strategii w zeszłym miesiącu, roku albo nawet przed stu laty.

Zrobić jakościowy backtest to bez dyskusji ważna sprawa. Pozwoli nam ocenić, czego w ogóle możemy od strategii oczekiwać. Czy jest zyskowna? Ile potencjalnie zarobi i jakie są jej ryzyka…

Jednak backtest sam to za mało. Backtest strategii to dopiero początek, ale musimy jeszcze z nią popracować. Początkujących traderów często interesuje tylko backtest. Po jego wykonaniu wprowadzają strategie na rachunek rzeczywisty no i oczywiście tracą pieniądze. To tutaj jest źródło błędnych przekonań i stereotypów, że automatyczne systemy transakcyjne nie działają.

A zatem, co robimy?

Budując strategię działamy w oparciu o schemat trzech podstawowych kroków:

  1. Backtest
  2. Przeprowadzanie testów
  3. Optymalizacja / weryfikacja

Backtest wykonujemy na jakościowych danych tak, jak to sobie powiedzieliśmy ostatnio. Dzisiaj słów kilka na temat przeprowadzania testów.

Testując strategię ja stosuję kilka pomiarów. Badam w ten sposób miarę czułości strategii na zmiany rynkowe, na brokera itp. Tę analizę nazywam testem jakości strategii czyli innymi słowy odporności. Na poniższym przykładzie wytłumaczę Państwu o co chodzi.

Przykład testu jakości strategii

Weźmy za przykład prostą strategię. Otwieramy zagranie w momencie, kiedy średnia krocząca z okresem 50 znajdzie się wyżej od średniej kroczącej z okresem 200. Stop loss i profit target ustawiam na 200 pipsów. Ta strategia to przykład, proszę Was nie próbujcie nią handlować.

Może się jednak zdarzyć, że jej parametry – czyli średnie kroczące, SL i PT – są jakby „uszyte” na miarę na dane historyczne, ale strategia byłaby zyskowna na nich tylko historycznie. Kolejny pomiar, który musimy dokonać powie nam, czy strategia jest wrażliwa na zmianę tych parametrów.

Backtest może wyglądać np. tak:

Do testu używamy tzw. analizy monte carlo. Nazwa może i brzmi skomplikowanie, ale sprawa jest bardzo prosta. Dla danej strategii wykonamy od 100 do 200 backtestów, każdy z nich z przypadkowymi parametrami, ale w pewnym przedziale od do. W naszym wypadku wybralibyśmy średnie kroczące w przedziałach 70 do 130 i 140 do 260 w wypadku drugiej średniej kroczącej; SL i PT w przedziale 140 do 260 pipsów. Z wyniku następnie obliczamy, jakich wyników możemy się potencjalnie spodziewać. Cały test oczywiście nie robimy ręcznie, robi to za nas komputer. Ta funkcja jest wbudowana w program StrategyQuant.

Otrzymujemy wynik, który może wyglądać np. w ten sposób:

W prawo widzimy wszystkich 100 symulacji, natomiast w lewej części widzimy statystykę. Nas interesuje siwy wiersz. Widzimy, że zysk obniżył się mniej więcej na połowę, natomiast DD (ryzyko) wzrosło dwukrotnie. Takich wynik rzeczywiście nie jest dobry. Ja nie pozwoliłbym takiej strategii handlować.

Oczywiście musimy wykonać więcej testów, np.:

  • Test na zmianę kolejności zagrań
  • Test na losowe opuszczenie zagrania
  • Test na zmianę zmienności rynkowej
  • Itd…

Wniosek

Budować jakościowe strategie oznacza przede wszystkim dużo testować. Zawsze musimy robić testy, niezależnie od tego, jakie strategie budujemy. Testy robi nawet kolega, który analizuje rynki za pomocą własne inteligencji sztucznej. Krótko mówiąc, testy jakości to podstawa. Nie jest to skomplikowane, chociaż na pierwszy rzut oka może sprawiać to takie wrażenie. Przeciwnie może to być również zabawa. Są to narzędzia, których w Metatraderze nie znajdziecie. Dlatego pracuję z programem StrategyQuant, który je posiada.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *