If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
Menu

Handel AST: pół roku czy godzina?

11 Sie 2017,

Żyjemy w XXI wieku w roku 2017. Jesteśmy świadkami niebywałego postępu technologicznego. Ów postęp jak najbardziej dotyczy także handlu na giełdzie. Czas, kiedy algo trader był uzależniony od pracy z excelem odchodzi w niepamięć. Pojawiają się nowe sposoby, dzięki którym możemy pracować bardziej skutecznie.

Pamiętam dobrze, w jaki sposób wiele lat temu przeprowadzałem testy różnych strategii. Poddanie strategii testom i procesu optymalizacji wyłącznie w excelu jest bardzo nieefektywne. Po pół roku takiej pracy okazało się, że doszło do przeoptymalizowania strategii i trzeba było zaczynać pracę od początku. Zdarza się i jest rzeczą normalną, że strategia, która początkowo wyglądała obiecująco, ostatecznie nie działa. Właśnie dlatego nie można budować jednej strategii pół roku. Bardzo proszę nie zrozumcie mnie źle. Nie mam nic przeciwko używaniu excela, ale jednak…dziś już mamy do dyspozycji technologie, które potrafią to wszystko zrobić dla nas, za nas i to za ułamek sekundy.

Czasy się zmieniły. Rzeczy, które trzeba było robić ręcznie dziś można realizować automatycznie. Mój komputer może sprawdzać miliony możliwości w poszukiwaniu potencjalnie ciekawych strategii i to wszystko w czasie, kiedy ja nawet nie jestem przy komputerze. Tu bynajmniej nie chodzi o święty gral, który znajdzie strategię przynoszącą tylko zyski i którą mogę natychmiast powołać do życia na moim rachunku rzeczywistym. Program potrafi znaleźć pomysł na strategię automatyczną, którą możemy dalej rozwijać i ulepszać. Pomysł na strategię, która nawet nie przyszłaby nam do głowy. W prosty sposób mogę stwierdzić, jak zareaguje strategia na zmianę parametrów wejściowych. Mogę też stwierdzić, czy przypadkiem strategia nie jest przeoptymalizowana. Popatrzcie Państwo proszę na poniższy wykres. Wynik, który osiągnęła strategia pokazuje nam gruba niebieska linia. Nad i pod tą linią znajduje się 1000 symulacji z różnymi parametrami wejściowymi. Widzimy wyraźnie bardzo ważną rzecz, mianowicie to, że zmiana parametrów wejściowych nie ma znaczącego wpływu na wynik działania strategii. Powyższy test trwa zaledwie kilka minut, a jednak elegancko odpowie nam, czy dana strategia jest albo nie jest przeoptymalizowana.

Znaczące różnice między poszczególnymi symulacjami oznaczałyby, że strategia do niczego się nie nadaje. W mgnieniu oka w elegancki (i prosty) sposób mam odpowiedź na pytanie, czy warto dalej poświęcać czas tej strategii. I na koniec jedno pytanie dla Państwa. O ile moja praca jest 1000x szybsza niż tradera z excelem, który z nas ma przewagę konkurencyjną?

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *