If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
Menu

Jak budować rzetelne strategie – dane OOS

18 Sie 2017,

Stworzyć strategię, której equity jest rosnąca nie jest wcale trudne, ale to nie wystarcza. Nie wystarczy, że przynosi zyski w danym momencie. Strategia, której poszukujemy musi mieć szansę, że będzie generowała dochód także w przyszłości.

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób budować rzetelną strategię. Na pierwszym etapie skupię swoją uwagę na OOS danych, czyli danych out of sample. Jeżeli Państwo pierwszy raz spotkaliście się z tym terminem, bądźcie spokojni. Wytłumaczę Państwu, o co chodzi. 🙂


Czym są dane OOS ?

Wyobraźcie sobie Państwo, że macie finansowe dane historyczne konkretnego instrumentu z minionych 11 lat. (Czyli od roku 2006.) Budując strategię automatyczną macie Państwo w zasadzie 2 możliwości. Pierwsza z nich (ta gorsza), że testy historyczne (backtesting) będziecie Państwo wykonywali na całym zestawie danych historycznych. Ale to nie jest dobry sposób. Dlaczego? A dlatego, że budując strategię na pełnym zestawie danych historycznych istnieje duże ryzyko, że działanie stworzonej przez nas strategii jest dziełem przypadku. Tak zbudowana strategia może na pierwszy rzut oka wyglądać bardzo dobrze, a jednak w przyszłości działać nie będzie.

O wiele lepszym rozwiązaniem jest rozdzielić dane historyczne na więcej części. W praktyce wygląda to tak, że dane historyczne z okresu 2006-2013 wykorzystamy do budowy strategii, natomiast dane historyczne od roku 2014 do 2016 zastosujemy jako „tester”. Okres czasu między 2014 a 2016 będzie papierkiem lakmusowym. Okaże się, czy strategia jest skuteczna także na danych, na których nie była budowana i optymalizowana. Jakże prosta a zarazem genialna metoda, dzięki której na pierwszy rzut oka odróżnimy nie nadające się do niczego strategie od tych potencjalnie solidnych. Oczywiście to nie jest bynajmniej jedyny test, a raczej pierwszy z wielu testów. Niemniej dobry wynik w tym teście jest warunkiem dalszego zajmowania się strategia.

Taka strategia może wyglądać np. w ten sposób. (OOS to część na niebieskim tle):



W jaki sposób ja stosuję metodę OOS ?

Ja korzystam nie z jednego, ale z trzech OOS. I nie wykonuję tych testów jednego po drugim, ale w różnych fazach procesu budowy automatycznych strategii. To pozwala mi sprawdzić, czy kolejne badania jakości strategii są nadal przekonujące i czy strategia jest sprawna. Ostatecznie nie liczy się ilość, ale jakość. Więcej informacji o moich sposobach pracy znajdziecie Państwo tutaj.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *