If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    Menu

    Jedno dobre zagranie, to za mało!

    16 Mar 2018,

    W poprzednim artykule przedstawiłem wam sposób, dzięki któremu możemy w pewnym stopniu przewidywać, co może stać się ze strategią i czego można od niej oczekiwać. Pokazałem wam jeden z licznych testów Monte Carlo, które, w dobrych programach, można wykonać dosłownie jednym kliknięciem.

     

    Ten miesiąc zarobiłem!

    Podobne nagłówki różnych wpisów spotykamy bardzo często. Nie jest też tajemnicą, że powodem większości tych super wyników są jednorazowe „strzały”, powodujące duży jednorazowy zysk. Jeżeli to ma miejsce w ramach planu, można się tego spodziewać i wtedy wszystko jest OK. Sprawa się ale komplikuje, jeżeli takie „strzały” ratują nam „tyłek” w postaci naszego, na przykład, rocznego wyniku.

     

    Jedna super transakcja to za mało

    Słowo dywersyfikacja na pewno znacie. Proszę go dobrze pamiętać i stosować na każdym szczeblu decyzyjnym, zwłaszcza w tradingu. Zastosujemy go jako warunek, który będziemy starać się sprawdzić w naszych strategiach. Wielu z nas wspomni na dywersyfikacje aż podczas tworzenia portfelu, gdzie naszym staraniem jest zróżnicowanie, aby wyrównać szanse wszystkich strategii i zapewnić stabilność wyników. Nasuwa się jednak pytanie:

    Jeżeli zbudujecie dom i kilka ścian będzie z mniej jakościowego materiału, to czy przez to cały dom jest nie do powalenia, bo na pierwszy rzut oka właśnie tak wygląda?

    NIE JEST!

     

    Złe składniki nie tworzą dobrej całości!

    Uwzględniając to w strategiach staramy się szukać strategie, które księgują swoje wyniki w miarę regularnie podczas wszystkich okresów albo cykli rynkowych.  Mam na myśli zakresy czasu miesiąc, rok lub cykle rynkowe takie jak trend wzrostowy, spadkowy i najwięcej obserwowany, trend boczny. Kolejnym czynnikiem i zarazem analizą, którą dzisiaj przedstawię będzie „sprawdzian”, czy kolejność zleceń wpłynie na wyniki albo też nie. Pewnie się zgodzicie, że nigdy nie będziemy mieć na przykład w trendzie wzrostowym 10 transakcji (BUY) z zyskiem, jak to mogło się wydarzyć kiedyś w historii, zamiast tego dostaniemy 4 (BUY) zyskownych i 6 (SELL) stratnych. Może tak być? Może! I co wtedy?

    W jaki sposób należy sprawdzimy, czy moja strategia nie jest uzależniona od kilku wyjątkowych zagrań w odpowiedniej chwili, które potrafią zrobić wynik w zakresie kilku miesięcy lub lat?

     

    Do profesjonalnego tradingu profesjonalne narzędzie

    Czasy, w których słowo profesjonalne oznaczało skomplikowane i trudne już minęły. Przynajmniej w naszym przypadku! 🙂  Do analizy znów użyjemy programu StrategyQuant. Zatem, robimy test na mieszanie zleceń. Oczekujemy od niego, że strategia pomimo innej kolejności zleceń w różnych cyklach rynkowych i tak osiągnie przyzwoite wyniki. Ustawiamy ilość symulacji na 200 i uruchamiamy automatyczny test.

    Dosłownie po chwili mamy gotowe. 🙂 Wykres naszych 200 symulacji w różnej kolejności zleceń wygląda tak.

     

    I tu podobnie jak w poprzednim teście ciemno niebieska linia pokazuje equity oryginalnej strategii a pozostałych 200 pokazują różne wartości symulacji. Widać, że strategia w każdej z 200 symulacji dotarła do przewidywanego zysku. W niektórych symulacjach widać, że na początku equity była spadkowa, i ten fakt mógłby spowodować niepewność. A w wypadku złego money managementu nawet duże problemy. Dotyczy to jednak tylko kilku z 200 co oznacza, że wynik jest do zaakceptowania.

     

    Sprawdzimy jeszcze poziom zaufania do badań odporności.

    Skierujmy uwagę na czwarta kolumnę, wskaźnik Zysk/DD (zysk do spadku wartości). Co nam pokazuje, jak budować i testować swoje strategie wyjaśniam w DARMOWYCH LEKCJACH. Zasada jest taka. Oczekujemy, że wartość po teście nie będzie mniejsza niż 50% wartości przed testem. Co w tym wypadku zostało spełnione.

     

    Może być jeszcze surowszy…

    Znamy jeszcze jedną metodę sprawdzenia strategii pod tym kątem a mianowicie dodając i ujmując przypadkową ilość transakcji. To już naprawdę surowy warunek, który nie każda strategia spełni. Dobra wiadomość jest, że w 100% nie musi. Dlaczego i jak to wygląda, o tym innym razem 🙂

     

    Pobierż darmowy e-book

    "Tajemnica zyskownych strategii"

    ebook-pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *