If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Najszybsze oprogramowanie do tworzenia strategii?

23 maja 2018,

W dzisiejszym artykule chciałbym podzielić się z wami wynikami kilku testów.

W poprzednim artykule przedstawiłem wam nowe funkcje StrategyQuant 4, które od dłuższego czasu budujemy i wdrażamy. Jednym z powodów jest również to, że zoptymalizowaliśmy znacznie proces samej analizy historycznej (backtestu). Nie tylko poprzez proces paralelizacji, tzn. możliwość jednoczesnego uruchamiania na więcej rdzeniach jednocześnie, ale też backtest sam.

Choć sam mam stosunkowo mocnego laptopa – Lenovo z procesorem Intel I7 i 8 gigabajtami pamięci RAM i wiem, że nie każdy ma taki, toteż wykonując test na jednym rdzeniu zaniżałem jego wydajność do poziomu standardowego laptopa.

Wynik? Zaskakujący :).

Wydajność StrategyQuant 4

StrategyQuant 4 ustawiłem tak, aby szukał strategii i jednocześnie testował ich odporność. Nowa wersja programu umożliwia wprost w ustawieniach budowy strategii wybrać, które testy odporności chcę wykonać i jak je ocenić, dzięki czemu proces budowy jest wydajniejszy i oszczędza nam dużo czasu.

Flow polega między innymi na tym, że szuka strategii tylko na OHLC danego interwału czasowego (przykładowo jeśli strategia jest na H1, testuje tylko na open, high, low i close H1) a dopiero wtedy, jeśli strategia jest zyskowna, wykonuje testy na dokładniejszym timeframe z dokładnością M1. Czyli ruchy w ramach świecy H1 symuluje na podstawie M1.

Dokładność testowania jest bardzo ważna, stosowanie danych M1 na H1 nazywamy tzw. wewnętrznym testowaniem (insidebar test), i ma to kluczowe znaczenie dla jakościowego backtestu. Wykonując backtest bez niego, chodzi raczej o szacunek. Symulacja ruchów w oparciu o świece M1 jest absolutnie kluczowa.

Wróćmy teraz do tematu wydajności.

Z takim ustawieniem w jedną godzinę i osiem minut osiągnęliśmy następujące wyniki:

Ilość przetestowanych strategii: 61789
Czas na jedną strategię: 66 ms (milisekundy)

Popatrzcie też na zrzut ekranu, na którym widać te liczby.

Zapotrzebowanie na pamięć RAM wynosi tylko 1 GB, czyli stosunkowo niedużo.

Ustawiłem również surowe testy odporności, w związku z tym to normalne, że jak na razie nie przeszła jeszcze ani jedna strategia. Poszukuję przecież najwyższej jakości kandydatów, nie chcę mieć strategii szybko za cenę tego, że nie spełni moich oczekiwań. Pozostawię to włączone i dam znać, jak długo na strategię czekałem.

Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w stanie przetestować setki tysięcy strategii…w jeden dzień. To rzeczywiście daje nam solidną przewagę nad tymi, którzy wszystko testują ręcznie.

Opublikowanie nowej wersji jest tuż tuż. Nowa wersja programu jest dostępna tylko dla tych, którzy mają pełną wersję obecną. W wypadku, że jeszcze programu nie macie, wkrótce dla ograniczonej liczby zainteresowanych umożliwimy testować program, nawet bez pełnej licencji. Śledźcie naszą stronę, szczegóły wkrótce!

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *