If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Sprawdzona strategia forex: historyczny backtest

14 Mar 2018,

W poprzednim artykule pokazałem wam wyniki strategii, która zarabia już 21 miesięcy. Zgodnie z obietnicą przeanalizujemy ją – w jaki sposób została stworzona, przetestowana, jakie wyniki odnosiła… A więc do dzieła.

 

Wyniki strategii

Jak już wspomniałem w poprzednim artykule, strategię została stworzona przy użyciu programu StrategyQuant, który na podstawie danych parametrów zupełnie automatycznie odnajduje potencjalne strategie. Z programem zaznajomię was szczegółowo w przyszłości, teraz natomiast skupiamy się na wynikach strategii.

Mi osobiście podobają się strategie, które odnosiły sukces przez długi okres czasu, spokojnie nawet dziesiątki lat. Dlaczego? Każda dochodowa strategia ma jakiś swój „edge” czyli przewagę – wygodę na rynku, dzięki której zarabia. Ja lubię strategie, które wykazały, że ich przewaga działa od dłuższego czasu. Prawdopodobieństwo, że w przyszłości zawiodą jest wtedy mniejsze.

Konkretnie w wypadku tej strategii zrobiłem backtest na EURUSD na dwóch zestawach danych – od 2003 roku a następnie od 1987 roku. Czyli za 13, i 29 lat (strategia została zbudowana w 2016 roku). To już jest naprawdę długa historia. Strategia ta została zbudowana na ramę czasową H1, dokładność backtestu wynosi M1. Oznacza to, że symulacja jest oparta na podstawie subtelnych ruchów na minutowej ramie czasowej.

Jaki wynik odniosła strategia na backteście historycznym?

Wynik za 15 lat:

strategyquant backtest strategie

W ciągu 15 lat zdobyła strategia 6139 USD na 0,1 lota, co w stosunku do maksymalnego obniżenia 301 USD nie jest wcale zły wynik.

Odsetek zyskownych zagrań jest nieznacznie powyżej 50 %, konkretnie 51,34 %.

Wynik za 29 lat

Na pierwszy rzut oka widać spadek liczby zagrań, były nawet takie lata, kiedy liczba transakcji wynosiła tylko jednostki zagrań. Nie jednak jest bez znaczenia, strategia i tak zarobiła 10167 USD, podczas, gdy maksymalne obsunięcie wynosiło 467 USD, co nadal uważam za bardzo dobry wynik.

Procent zyskownych zagrań pozostało niezmienione, bo dokładnie 51,34 %.

Strategia zdała egzamin backtestów, można ją więc uznać za „zdolną do życia”. Oczywiście, backtest to dopiero pierwszy krok. Zawsze mówię, backtest jest ładnym obrazkiem, ale aby był wiarygodny koniecznie trzeba wykonać dalsze testy :).

O kolejnych testach porozmawiamy niebawem. Pokażę wam, co i dlaczego testujemy – tzn. na podstawie czego wybraliśmy tę strategię i dziś możemy powiedzieć, że jest dochodowa. I nie tylko ona, ale także inne.

Na razie możecie pobrać mój ebook, w którym dowiecie się więcej. Zatem już dziś możecie być lepiej zorientowani w temacie.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *