If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Sprawdzona strategia forex: dlaczego backtest to za mało?

21 Mar 2018,

W poprzednich artykułach pokazałem wam wyniki automatycznej strategii – jak działała przez ostatnie 21 miesięcy, a następnie jej historyczne backtesty. Na końcu wspomniałem jednak o jednej bardzo ważnej rzeczy – a to że sam backtest nie wystarczy. Dlaczego? Co to właściwie znaczy? A co wszystko trzeba zrobić, jeżeli backtest sam to za mało?

Powody, dla których nie wystarczy sam backtest

Backtest jest ważny z kilku powodów, mianowicie:

  1. Widzimy, jak strategia zachowywała się w przeszłości
  2. Powoduje, że ufamy strategii jako takiej
  3. Pokaże nam, czy strategia działała przez długi czas i pradzi sobie w różnych cyklach rynkowych

Chociaż backtest nie jest bez znaczenia, i tak musimy mieć w ręku jeszcze coś więcej. Znaleźć bowiem strategię i ustawienie, który ma ładny wynik w historii to nie jest takie trudne.

Ponieważ kluczem nie jest to, że strategia była zyskowna w przeszłości (to jest w zasadzie oczywiste), ale aby była dochodowa w przyszłości. A tego już backtest nie jest w stanie pokazać

A więc co robić? Jak możemy ustalić, czy strategia będzie zyskowna w przyszłości?

100% gwarancję nie będziemy mieli nigdy, możemy jednak zastosować pewne wskaźniki, które pomogą nam zapewnić, aby to prawdopodobieństwo było jak najwyższe. Ten proces nazywany jest testowanie odporności, czyli jakości strategii.

W jaki sposób testujemy jakość, czyli odporność?

Historia ma specyficzne właściwości w tym, że ją znamy. Jest stała i nie może nas zaskoczyć. Ale przyszłość jest czymś innym, czymś gdzie w ogóle nie mamy pojęcia, czy rynek nadal będzie zachowywał się tak samo albo czy gwałtownie się zmieni. Krótko mówiąc, w przyszłości możemy spodziewać się wielu zmian.

Z tym, logicznie, wiąże się to, co robimy za pomocą testów odporności – badamy wrażliwość na zmiany.

Wrażliwość na zmiany testujemy z wielu punktów widzenia: na zmiany samego rynku, na brokera, na samą strategię

W kolejnych artykułach przedstawię je i opiszę, dlaczego właściwie je robimy.

Co konkretnie mamy przetestowane, testując odporność odporność?

Test portfela – obserwujemy, jak strategia zachowuje się na innych rynkach
Test ramy czasowej – obserwujemy, jak strategia zachowuje się na innych ramach czasowych
Poślizgi – jak strategia radzi sobie z poślizgiem
Mieszanie zagrań – obserwujemy, czy zmiana kolejności zagrań ma wpływ na wynik strategii
Resampling – ciekawy i unikalny test, który opiszę w kolejnych artykułach
Pominięcie zagrań – jak zachowa się strategia, jeżeli zostanie pominiętych na przykład 15% przypadkowo wybranych transakcji
Parametry strategii – obserwujemy czułość strategii na zmianę parametrów
Zmienność – zmieniamy zmienność rynku i obserwujemy zachowanie strategii
3D test parametrów strategii
Walk-forward matrix
Logika strategii (test na edge)

Sami widzicie, testów jest stosunkowo dużo, ale nie martwcie się – nie wszystkie trzeba przeprowadzić ręcznie. StrategyQuant pomoże nam z nimi. Wiele z testów, które stosuję, to unikat występujący tylko w naszej platformie. Większość traderów pracuje z jednym, góra dwoma testami, ale to za mało i dlatego nie osiągają takich wyników, o jakie zabiegają. Krótko mówiąc, budowanie strategii to stosunkowo skomplikowane wyzwanie. Ja cieszę się, jak w kolejnych odcinkach pokaże wam, jak to robię.

Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym artykule! A na razie możecie pobrać i przeczytać mój ebook, który znajdziecie pod tym artykułem.

 

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *