If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • en
Menu

Strategie skalpingowe IV – Uwaga na wrażliwość

21 maja 2017,

W tym artykule pokażę, jakie czynniki najbardziej oddziaływują na zyski.

Ta lekcja będzie już bardziej praktyczna i pokaże, na co należy zwrócić uwagę podczas tworzenia strategii skalpingowych.

 

Musimy do tego podejść w inny sposób …

W swojej metodzie tworzenia strategii jestem bardzo surowi i chcę aby strategie przetrwały nawet bardzo specyficzne warunki na rynku, takie jak poślizgi, rozciągające się spready itp. Dlatego moje egzaminy „nie zda“ większość strategii skalpingowych i muszą zostać zmodyfikowane. Jest to przede wszystkim wrażliwość na rozszerzanianie spreadu. Nie każdy trader zdaje sobie sprawę, że backtest jest przeprowadzany w idealnych warunkach – bez opóźnienia w wypełnieniu zlecień, bez poślizgu itp. Często w rzeczywistości punktualne wejścia są nieosiągalne, co w pewnym stopniu pogarsza wyniki.

W jaki sposób strategie reagują na poślizg?

Wszystko sobie pokażemy na przykładzie prostej strategii:

Rynek i rama czasowa: AUDCAD M5

Średnia handlu: 10 świec

Średni zysk 6 pipsy

Średnia SL: 6 pipsy

Zyskowych: 68%

Strategia ta ma w ciągu ostatnich trzech lat stosunek return/ DD ratio -23,  co jest bardzo dobre, a to oznacza, że jeśli będziemy ryzykowali 20% kapitału, zyskalibyśmy 460% bez zwiększania pozycji.

Equity wygląda następująco:

Spread 2 pips, poślizg zero.

Ale co się dzieje, gdy mamy średnio 1,5 pips poślizgu?

Stosunek return/ DD ratio co prawda spada do 9, zysk w tym przypadku to 180% bez zwiększania pozycji. Który nadal nie jest zły, ale widać, że bardzo się obniżył.

Equity, po uwzględnieniu poślizgu wygląda następująco:

Można zauważyć, że wyniki są gorsze. Jednak nadal wyglądają obiecująco stosunek return/ DD ratio- 9, za ostatnie trzy lata na jednej strategii nadal dobre.

Poniższy wykres przedstawia Equity tej strategii z poślizgem z marginesem 0-5 pipsów.

Kolorowe linie są pojedynczymi equity symulacji z określonym poślizgiem.

 

Podsumowanie

Jeśli budujemy strategie skalpingowe, należy pamiętać o poślizgu. Wyniki symulacji tego zjawiska mogą być gorsze, choć są one nadal bardzo dobre. Naszym celem jest portfolio więc sądzę, że jeszcze będzie lepiej :). I pamiętaj, że poślizgi nie dotyczą tylko automatów, ale również traderów uznaniowych (handluja ręczne), tylko w przypadku automatów jest to bardziej dostrzegalne bo mamy możliwość ten stan symulować :).

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *